АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ФОРМУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
Анотація
Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики управління фінансовими ризиками банківського сектору України в умовах повномасштабної війни та геополітичної нестабільності 2022–2025 років. Проведено ґрунтовне аналізування сучасного стану вітчизняної банківської системи, ідентифіковано ключові трансформації профілю ризиків, зокрема критичне накопичення проблемних активів (NPL) у державному секторі та зростання операційних кіберзагроз. На основі аналізу діяльності системно важливих банків, обґрунтовано необхідність переходу від традиційних моделей ризик-менеджменту до адаптивних антикризових стратегій. Запропоновано комплексний підхід до оздоровлення фінансового сектору, що базується на двох взаємодоповнюючих механізмах: інституційному виокремленні непрацюючих активів через створення спеціалізованих компаній з управління активами (AMC) та технологічній модернізації систем оцінки ризиків шляхом впровадження інструментів штучного інтелекту та просунутої аналітики (Advanced Analytics). Досліджено, що реалізація цих стратегій дозволить вивільнити капітал для кредитування економіки відновлення та забезпечить довгострокову стійкість фінансової системи.
Посилання
Опитування про системні ризики фінансового сектору (листопад 2025). Національний банк України. 2025. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Risk_Survey_2025-H2.pdf?v=15 (дата звернення: 19.12.2025).
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі надалі скорочується. Національний банк України. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-npl-u-bankivskomu-sektori-prodovjuye-skorochuvatisya (дата звернення: 19.12.2025).
Павленко Л.Д., Криклій О.А., Чумак О.В. Ризики банків України та організаційна система управління ними в умовах воєнного стану. Інвестиції: практика та досвід. 2024. № 5. С. 126–132.
Коробчук Т.І., Чиж Н.М. Безпека банківської діяльності в умовах військових ризиків. Економіка та суспільство. 2025. № 72. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5656/5597 (дата звернення: 19.12.2025).
Штучний інтелект в українському банківському секторі: можливість чи необхідність? АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua/news/stucnij-intelekt-v-ukrainskomu-bankivskomu-sektori-mozlivist-ci-neobhidnist (дата звернення: 19.12.2025).
Problem asset triage informs NPL resolution tools to be applied - Ukraine. World Bank. 2023. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099032724124513017/pdf/P50065413734c10991965f1658271442427.pdf (дата звернення: 19.12.2025).
Робота з непрацюючими активами (NPL): регулювання та статистика. Національний банк України. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (дата звернення: 19.12.2025).
Науменко Т. Війна, корупція і суди: що найбільше лякає фінансовий сектор наприкінці 2025 року. Mind.ua. 2025. URL: https://mind.ua/news/20298002-vijna-korupciya-i-sudi-shcho-najbilshe-lyakae-finansovij-sektor-naprikinci-2025-roku (дата звернення: 19.12.2025).
Non-performing loans and asset management companies. Thematic digest. European Parliament. 2021. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659631/IPOL_BRI(2021)659631_EN.pdf (дата звернення: 19.12.2025).
Оніщенко С., Березовик В., Бабенко-Левада В. Оцінка стратегій управління кредитними ризиками в банках України. Економіка та суспільство. 2025. № 71. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5575 (дата звернення: 19.12.2025).
AI's impact on banking: use cases for credit scoring and fraud detection. European Central Bank Banking Supervision. 2025. URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/supervisory-newsletters/newsletter/2025/html/ssm.nl251120_1.en.html (дата звернення: 23.12.2025).
How generative AI can help banks manage risk and compliance. McKinsey & Company. 2024. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/how-generative-ai-can-help-banks-manage-risk-and-compliance (дата звернення: 19.12.2025).
Managing AI model risk in financial institutions: best practices. Kaufman Rossin. 2025. URL: https://kaufmanrossin.com/blog/managing-ai-model-risk-in-financial-institutions-best-practices-for-compliance-and-governance/ (дата звернення: 22.12.2025).
Алькема В.Г., Завербний А.С., Грабар Н.М., Лісіцина Ю.О., Барилюк М.Р. Вплив фінансової кризи в Україні 2014-2015 років на рівень фінансової безпеки банків. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Університет банківської справи. 2020. Т. 1, № 32. С. 4-12
Opytuvannia pro systemni ryzyky finansovoho sektoru (lystopad 2025). Natsionalnyi bank Ukrainy [Survey on systemic risks of the financial sector (November 2025). National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Risk_Survey_2025-H2.pdf?v=15 (accessed December 19, 2025)
Chastka nepratsiuiuchykh kredytiv (NPL) u bankivskomu sektori nadali skorochuietsia. Natsionalnyi bank Ukrainy [The share of non-performing loans (NPL) in the banking sector continues to decrease. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-npl-u-bankivskomu-sektori-prodovjuye-skorochuvatisya (accessed December 19, 2025)
Pavlenko L.D., Kryklii O.A., Chumak O.V. (2024). Ryzyky bankiv Ukrainy ta orhanizatsiina systema upravlinnia nymy v umovakh voiennoho stanu [Risks of Ukrainian banks and the organizational system of their management in conditions of martial law]. Investytsii: praktyka ta dosvid. vol. 5. pp. 126-132. (in Ukrainian).
Korobchuk T.I., Chyzh N.M. (2025). Bezpeka bankivskoi diialnosti v umovakh viiskovykh ryzykiv [Security of banking activities in conditions of military risks]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 72. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5656/5597 (accessed December 19, 2025)
Shtuchnyi intelekt v ukrainskomu bankivskomu sektori: mozhlyvist chy neobkhidnist? AT «Oshchadbank» [Artificial intelligence in the Ukrainian banking sector: a possibility or a necessity? JSC «Oschadbank»]. Available at: https://www.oschadbank.ua/news/stucnij-intelekt-v-ukrainskomu-bankivskomu-sektori-mozlivist-ci-neobhidnist (accessed December 19, 2025)
Problem asset triage informs NPL resolution tools to be applied - Ukraine. World Bank. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099032724124513017/pdf/P50065413734c10991965f1658271442427.pdf (accessed December 19, 2025)
Robota z nepratsiuiuchymy aktyvamy (NPL): rehuliuvannia ta statystyka. Natsionalnyi bank Ukrainy [Dealing with Non-Performing Assets (NPL): Regulation and Statistics. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (accessed December 19, 2025)
Naumenko T. (2025). War, Corruption and Courts: What Frightens the Financial Sector Most at the End of 2025. Mind.ua. (2025). URL: https://mind.ua/news/20298002-vijna-korupciya-i-sudi-shcho-najbilshe-lyakae-finansovij-sektor-naprikinci-2025-roku (accessed December 19, 2025)
Non-performing loans and asset management companies. Thematic digest. European Parliament. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659631/IPOL_BRI(2021)659631_EN.pdf (accessed December 19, 2025)
Onishchenko S., Berezovyk V., Babenko-Levada V. (2025). Otsinka stratehii upravlinnia kredytnymy ryzykamy v bankakh Ukrainy [Assessment of the credit risk management strategy in Ukrainian banks]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 71. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5575 (accessed December 19, 2025)
AI's impact on banking: use cases for credit scoring and fraud detection. European Central Bank Banking Supervision. Available at: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/supervisory-newsletters/newsletter/2025/html/ssm.nl251120_1.en.html (accessed December 23, 2025)
How generative AI can help banks manage risk and compliance. McKinsey & Company. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/how-generative-ai-can-help-banks-manage-risk-and-compliance (accessed December 19, 2025)
Managing AI model risk in financial institutions: best practices.. Kaufman Rossin. Available at: https://kaufmanrossin.com/blog/managing-ai-model-risk-in-financial-institutions-best-practices-for-compliance-and-governance/ (accessed December 22, 2025)
Alkema V.H., Zaverbnyi A.S., Hrabar N.M., Lisitsyna Yu.O., Baryliuk M.R. (2020). Vplyv finansovoi kryzy v Ukraini 2014-2015 rokiv na riven finansovoi bezpeky bankiv [The impact of the 2014-2015 financial crisis in Ukraine on the level of financial security of banks]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats. Universytet bankivskoi spravy. Т. 1, vol. 32. pp. 4–12 (in Ukrainian)
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
