ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення управління кредитними ризиками в українських банках в умовах макроекономічної нестабільності та цифрової трансформації фінансового сектору. Метою статті є аналіз сучасних стратегій ризик-менеджменту та розробка рекомендацій щодо їхньої оптимізації з урахуванням міжнародних стандартів і новітніх технологій. Результати дослідження свідчать, що традиційні методи оцінювання кредитоспроможності позичальників є недостатньо точними, що призводить до значної кількості проблемних кредитів. Доведено, що інтеграція штучного інтелекту, Open Banking та блокчейн-рішень знижує кредитні ризики. Перспективи досліджень полягають у вдосконаленні цифрових механізмів оцінки кредитоспроможності та підвищенні ефективності ризик-менеджменту банків.
Посилання
Ларіонова К., Танасієнко Н. Теоретичні основи управління кредитним ризиком банку. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2023. Вип. 322. № 5. С. 422–428. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-322-5-68
Щербіюк А., Ткачук Н. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком банку: теоретичні засади та практичні інструменти. Економіка та суспільство. 2024. Вип. 63. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-27
Доценко І. Управління кредитними ризиками банківських установ в умовах воєнного стану. Modeling the Development of the Economic Systems. 2024. Вип. 1. С. 156–162. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22
Степаненко С. В., Римар О. Г., Гулюк О. І. Методи вдосконалення управління кредитним портфелем банку в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2021. Вип. 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.88
Хома І., Лук’янський О. Теоретико-методологічні аспекти вдосконалення управління кредитним ризиком в банку. Сталий розвиток економіки. 2024. Вип. 2. № 49. С. 295–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-47
Мороз Н. В., Селецька Т. О. Тенденції кредитного ризику банківської системи та управління ним. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. Вип. 1. № 17. С. 245–252. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/176648. (дата звернення: 01.02.2025).
Богріновцева Л. М., Заїчко І. В., Федина В. В. Управління кредитним ризиком банку на фінансовому ринку: теоретичний аспект. Цифрова економіка та економічна безпека. 2024. Вип. 2. № 11. С. 283–289. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.11-46
Samorodov B. V., Azarenkova H. M., Holovko O. H., Miroshnyk O. Yu., Babenko M. V. Credit risk management in the bank’s financial stability system. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. Вип. 4. № 31. С. 301–310. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190920
Павлюченко Д. М. Вплив штучного інтелекту та машинного навчання на банківські послуги. Академічні візії. 2024. Вип. 32. URL: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1277 (дата звернення: 01.02.2025).
Yanenkova I., Nehoda Y., Drobyazko S., Zavhorodnii A., Berezovska L. Modeling of bank credit risk management using the cost risk model. Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14. № 5. Article 211. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14050211
Kosova T., Smerichevskyi S., Yaroshevska O., Smerichevska S., Zamay O. Credit risk management: Marketing segmentation, modeling, accounting, analysis and audit. Scientific Horizons. 2022. Vol. 8. № 25. P. 106–116. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(8).2022.106-116
Bardas A., Dudnyk A., Avramenko O., Kazymyrenko O. Management of financial institutions and risks under uncertainty. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. 2022. Vol. 2. № 20. P. 68–77. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-2/20-06
Manukyan H., Parsyan S. Customer credit worthiness in the digital age: A management approach to machine learning application in banking. Proceedings on Engineering Sciences. 2024. Vol. 6. № 2. P. 665–672. DOI: 10.24874/pes06.02.023
Nahar J., Rahaman M. A., Alauddin M., Farhana Z., Rozony Z. Big data in credit risk management: A systematic review of transformative practices and future directions. International Journal of Management Information Systems and Data Science. 2024. Vol. 1. № 04. P. 68–79. DOI: https://doi.org/10.62304/ijmisds.v1i04.196
Ощадбанк: стратегія управління ризиками. Ощадбанк: вебсайт. 2025. URL: https://www.oschadbank.ua/uploads/1/7910-strategia_upravlinna_rizikami_2_0.pdf (дата звернення: 01.02.2025).
ПриватБанк: застосування автоматизованих скорингових моделей у кредитній політиці. ПриватБанк: вебсайт. 2025. URL: https://static.privatbank.ua/files/credit-politic-new_14052019.pdf (дата звернення: 01.02.2025)
Система управління ризиками. Укргазбанк: вебсайт. 2025. URL: https://www.ukrgasbank.com/about/corporate_management/risk_control/ (дата звернення: 01.02.2025).
Інтеграція AI Sales Assistant у CRM-систему для аналізу фінансових показників клієнтів. Райффайзен Банк: вебсайт. 2025. URL: https://dev.ua/news/raif-ai-1720521404 (дата звернення: 01.02.2025).
Використання AI у персоналізації банківських послуг. Райффайзен Банк: вебсайт. 2025. URL: https://raiffeisen.ua/news/raif-podilivsya-zi-studentami-kpi-dosvidom-vikoristannya-shtuchnogo-intelektu-2044 (дата звернення: 01.02.2025).
Кредобанк: тарифний пакет «Агро» для малого та середнього бізнесу. Кредобанк: вебсайт. 2025. URL: https://kredobank.com.ua/business/rakhunky/taryfni-pakety/taryfni-pakety-msb/taryfy-agro (дата звернення: 01.02.2025).
Кредобанк: кредитна лінія «Агро» для фінансування сільськогосподарських виробників. Кредобанк: вебсайт. 2025. URL: https://kredobank.com.ua/business/finansuvannya/kredytna-liniia-agro (дата звернення: 01.02.2025).
Монобанк, його переваги та інструкція користування. Novikredyty: вебсайт. 2025. URL: https://novikredyty.com.ua/monobank-jogo-perevagy-ta-instrukcziya-korystuvannya (дата звернення: 01.02.2025).
Кредитування бізнесу під час війни: виклики та можливості. Асоціація українських банків: вебсайт. 2024. URL: https://aub.org.ua/104/ekspertna-dumka/14550-kredytuvannia-ukrainskykh-pidpryiemtsiv-pid-chas-viiny-vyklyky-ta-mozhlyvosti (дата звернення: 13.02.2025).
Частка непрацюючих кредитів у банках за 2024 рік скоротилася до 30%. Національний банк України: офіційний вебсайт. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-za-2024-rik-skorotilasya-do-30 (дата звернення: 13.02.2025).
Рівень непрацюючих кредитів (NPL). Національний банк України: офіційний вебсайт. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (дата звернення: 13.02.2025).
Basel III: Finalising post-crisis reforms. Basel Committee on Banking Supervision: website. December 2017. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf (date of access: 06.02.2025).
Lariionova, K., & Tanasiienko, N. (2023). Teoretychni osnovy upravlinnia kredytnym ryzykom banku [Theoretical foundations of bank credit risk management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 322, no 5, pp. 422–428. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-322-5-68 (in Ukrainian).
Shcherbiuk, A., & Tkachuk, N. (2024). Suchasni pidkhody do upravlinnia kredytnym ryzykom banku: teoretychni zasady ta praktychni instrumenty [Modern approaches to bank credit risk management: Theoretical principles and practical tools]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 63. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-27 (in Ukrainian).
Dotsenko, I. (2024). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy bankivskykh ustanov v umovakh voiennoho stanu [Management of credit risks in banking institutions under martial law]. Modeling the Development of the Economic Systems, no 1, pp. 156–162. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22 (in Ukrainian).
Stepanenko, S. V., Rymar, O. H., & Huliuk, O. I. (2021). Metody vdoskonalennia upravlinnia kredytnym portfelem banku v suchasnykh umovakh [Methods for improving bank credit portfolio management in modern conditions]. Efektyvna ekonomika, no 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.88 (in Ukrainian).
Khoma, I., & Lukianskyi, O. (2024). Teoretyko-metodolohichni aspekty vdoskonalennia upravlinnia kredytnym ryzykom v banku [Theoretical and methodological aspects of improving credit risk management in banks]. Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2, no 49, pp. 295–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-47 (in Ukrainian).
Moroz, N. V., & Seletska, T. O. (2021). Tendentsii kredytnoho ryzyku bankivskoi systemy ta upravlinnia nym [Trends in banking system credit risk and its management]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 1, no 17, pp. 245–252. Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/176648 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Bohinovtseva, L. M., Zaichko, I. V., & Fedyna, V. V. (2024). Upravlinnia kredytnym ryzykom banku na finansovomu rynku: teoretychnyi aspekt [Bank credit risk management in the financial market: Theoretical aspect]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, vol. 2, no 11, pp. 283–289. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.11-46 (in Ukrainian).
Samorodov, B. V., Azarenkova, H. M., Holovko, O. H., Miroshnyk, O. Yu., & Babenko, M. V. (2021). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy v systemi zabezpechennia finansovoi stabilnosti banku [Credit risk management in the bank’s financial stability system]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky, vol. 4, no 31, pp. 301–310. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190920 (in Ukrainian).
Pavliuchenko, D. M. (2024). Vplyv shtuchnoho intelektu ta mashynnoho navchannia na bankivski posluhy [The impact of artificial intelligence and machine learning on banking services]. Akademichni Vizii, no 32. Available at: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1277 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Yanenkova, I., Nehoda, Y., Drobyazko, S., Zavhorodnii, A., & Berezovska, L. (2021). Modeling of bank credit risk management using the cost risk model. Journal of Risk and Financial Management, vol. 14, no 5, Art.211. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14050211
Kosova, T., Smerichevskyi, S., Yaroshevska, O., Smerichevska, S., & Zamay, O. (2022). Credit risk management: Marketing segmentation, modeling, accounting, analysis and audit. Scientific Horizons, vol. 8, no 25, pp. 106–116. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(8).2022.106-116
Bardas, A., Dudnyk, A., Avramenko, O., & Kazymyrenko, O. (2022). Management of financial institutions and risks under uncertainty. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, vol. 2, no 20, pp. 68–77. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-2/20-06
Manukyan, H., & Parsyan, S. (2024). Customer credit worthiness in the digital age: A management approach to machine learning application in banking. Proceedings on Engineering Sciences, vol. 6, no 2, pp. 665–672. DOI: 10.24874/pes06.02.023
Nahar, J., Rahaman, M. A., Alauddin, M., Farhana, Z., & Rozony, Z. (2024). Big data in credit risk management: A systematic review of transformative practices and future directions. International Journal of Management Information Systems and Data Science, vol. 1, no 04, pp. 68–79. DOI: https://doi.org/10.62304/ijmisds.v1i04.196
Oshchadbank: stratehiia upravlinnia ryzykamy [Oshchadbank: Risk management strategy] (2025). Oshchadbank: website. Available at: https://www.oschadbank.ua/uploads/1/7910-strategia_upravlinna_rizikami_2_0.pdf (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
PryvatBank: zastosuvannia avtomatyzovanykh scoringovykh modelei u kredytnii politytsi [PrivatBank: The use of automated scoring models in credit policy] (2025). PryvatBank: website. Available at: https://static.privatbank.ua/files/credit-politic-new_14052019.pdf (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Systema upravlinnia ryzykamy [Risk management system] (2025). Ukrhazbank: website. Available at: https://www.ukrgasbank.com/about/corporate_management/risk_control/ (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Intehratsiia AI Sales Assistant u CRM-systemu dlia analizu finansovykh pokaznykiv kliientiv [Integration of AI Sales Assistant into the CRM system for financial indicators analysis] (2025). Raiffeisen Bank: website. Available at: https://dev.ua/news/raif-ai-1720521404 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Vykorystannia AI u personalizatsii bankivskykh posluh [The use of AI in the personalization of banking services] (2025). Raiffeisen Bank: website. Available at: https://raiffeisen.ua/news/raif-podilivsya-zi-studentami-kpi-dosvidom-vikoristannya-shtuchnogo-intelektu-2044 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Kredobank: taryfnyi paket «Ahro» dlia maloho ta serednoho biznesu [Kredobank: “Agro” tariff package for small and medium businesses] (2025). Kredobank: website. Available at: https://kredobank.com.ua/business/rakhunky/taryfni-pakety/taryfni-pakety-msb/taryfy-agro (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Kredobank: kredytna liniia «Ahro» dlia finansuvannia silskohospodarskykh vyrobnykiv [Kredobank: “Agro” credit line for financing agricultural producers] (2025). Kredobank: website. Available at: https://kredobank.com.ua/business/finansuvannya/kredytna-liniia-agro (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Monobank, yoho perevahy ta instruktsiia korystuvannia [Monobank, its advantages and user guide] (2025). Novikredyty: website. Available at: https://novikredyty.com.ua/monobank-jogo-perevagy-ta-instrukcziya-korystuvannya (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Kredytuvannia biznesu pid chas viiny: vyklyky ta mozhlyvosti [Credit financing during the war: challenges and opportunities] (2024). Association of Ukrainian Banks: website. Available at: https://aub.org.ua/104/ekspertna-dumka/14550-kredytuvannia-ukrainskykh-pidpryiemtsiv-pid-chas-viiny-vyklyky-ta-mozhlyvosti (accessed February 13, 2025) (in Ukrainian).
Chastka nepratsiuiuchykh kredytiv u bankakh za 2024 rik skorotylasia do 30% [The share of non-performing loans in banks decreased to 30% in 2024] (2025). National Bank of Ukraine: website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-za-2024-rik-skorotilasya-do-30 (accessed February 13, 2025) (in Ukrainian).
Riven nepratsiuiuchykh kredytiv (NPL) [National Bank of Ukraine. Level of non-performing loans (NPL)]. (2025). National Bank of Ukraine: website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (accessed February 13, 2025) (in Ukrainian).
Basel III: Finalising post-crisis reforms (2017). Basel Committee on Banking Supervision: website. Available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf (accessed February 13, 2025).
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
