ASSESSMENT OF STRATEGIES FOR MANAGEMENT OF CREDIT RISKS IN UKRANIAN BANKS
Abstract
The article analyzes current approaches to credit risk management in the Ukrainian banking sector, taking into account international standards and digital technologies. It has been found that traditional methods of assessing borrowers' creditworthiness have significant limitations due to macroeconomic instability, imperfect legal regulation, and limited access to relevant data. It has been found that the use of big data analytics, machine learning algorithms, and automated scoring models improves the accuracy of credit risk forecasting. The article proves that increasing the level of digitalization of the banking sector contributes to the prompt identification of financial risks and improves the quality of decision-making. The aim of the study is to assess the effectiveness of credit risk management strategies in Ukrainian banks and develop recommendations for their improvement. The study uses the methods of system analysis, comparative approach and analysis of banking practice. It is determined that the integration of artificial intelligence, blockchain technologies and open financial data significantly improves the quality of risk management, reduces the level of defaults and improves the efficiency of credit decision-making. Special attention is paid to the impact of financial instability and regulatory changes on the risk management of banking institutions. The results of the study confirm the need to adapt banking risk management practices to international standards, such as Basel III. It is proved that strengthening loan portfolios is possible through the development of state credit guarantee mechanisms, improvement of scoring models, and introduction of digital platforms for credit risk management. The practical significance of the work is to formulate recommendations for the creation of a transparent risk assessment system that will increase the reliability of the banking sector. Prospects for further research are to improve digital mechanisms for assessing creditworthiness and increase the efficiency of risk management in banks.
References
Ларіонова К., Танасієнко Н. Теоретичні основи управління кредитним ризиком банку. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2023. Вип. 322. № 5. С. 422–428. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-322-5-68
Щербіюк А., Ткачук Н. Сучасні підходи до управління кредитним ризиком банку: теоретичні засади та практичні інструменти. Економіка та суспільство. 2024. Вип. 63. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-27
Доценко І. Управління кредитними ризиками банківських установ в умовах воєнного стану. Modeling the Development of the Economic Systems. 2024. Вип. 1. С. 156–162. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22
Степаненко С. В., Римар О. Г., Гулюк О. І. Методи вдосконалення управління кредитним портфелем банку в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2021. Вип. 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.88
Хома І., Лук’янський О. Теоретико-методологічні аспекти вдосконалення управління кредитним ризиком в банку. Сталий розвиток економіки. 2024. Вип. 2. № 49. С. 295–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-47
Мороз Н. В., Селецька Т. О. Тенденції кредитного ризику банківської системи та управління ним. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. Вип. 1. № 17. С. 245–252. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/176648. (дата звернення: 01.02.2025).
Богріновцева Л. М., Заїчко І. В., Федина В. В. Управління кредитним ризиком банку на фінансовому ринку: теоретичний аспект. Цифрова економіка та економічна безпека. 2024. Вип. 2. № 11. С. 283–289. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.11-46
Samorodov B. V., Azarenkova H. M., Holovko O. H., Miroshnyk O. Yu., Babenko M. V. Credit risk management in the bank’s financial stability system. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. Вип. 4. № 31. С. 301–310. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190920
Павлюченко Д. М. Вплив штучного інтелекту та машинного навчання на банківські послуги. Академічні візії. 2024. Вип. 32. URL: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1277 (дата звернення: 01.02.2025).
Yanenkova I., Nehoda Y., Drobyazko S., Zavhorodnii A., Berezovska L. Modeling of bank credit risk management using the cost risk model. Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14. № 5. Article 211. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14050211
Kosova T., Smerichevskyi S., Yaroshevska O., Smerichevska S., Zamay O. Credit risk management: Marketing segmentation, modeling, accounting, analysis and audit. Scientific Horizons. 2022. Vol. 8. № 25. P. 106–116. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(8).2022.106-116
Bardas A., Dudnyk A., Avramenko O., Kazymyrenko O. Management of financial institutions and risks under uncertainty. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. 2022. Vol. 2. № 20. P. 68–77. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-2/20-06
Manukyan H., Parsyan S. Customer credit worthiness in the digital age: A management approach to machine learning application in banking. Proceedings on Engineering Sciences. 2024. Vol. 6. № 2. P. 665–672. DOI: 10.24874/pes06.02.023
Nahar J., Rahaman M. A., Alauddin M., Farhana Z., Rozony Z. Big data in credit risk management: A systematic review of transformative practices and future directions. International Journal of Management Information Systems and Data Science. 2024. Vol. 1. № 04. P. 68–79. DOI: https://doi.org/10.62304/ijmisds.v1i04.196
Ощадбанк: стратегія управління ризиками. Ощадбанк: вебсайт. 2025. URL: https://www.oschadbank.ua/uploads/1/7910-strategia_upravlinna_rizikami_2_0.pdf (дата звернення: 01.02.2025).
ПриватБанк: застосування автоматизованих скорингових моделей у кредитній політиці. ПриватБанк: вебсайт. 2025. URL: https://static.privatbank.ua/files/credit-politic-new_14052019.pdf (дата звернення: 01.02.2025)
Система управління ризиками. Укргазбанк: вебсайт. 2025. URL: https://www.ukrgasbank.com/about/corporate_management/risk_control/ (дата звернення: 01.02.2025).
Інтеграція AI Sales Assistant у CRM-систему для аналізу фінансових показників клієнтів. Райффайзен Банк: вебсайт. 2025. URL: https://dev.ua/news/raif-ai-1720521404 (дата звернення: 01.02.2025).
Використання AI у персоналізації банківських послуг. Райффайзен Банк: вебсайт. 2025. URL: https://raiffeisen.ua/news/raif-podilivsya-zi-studentami-kpi-dosvidom-vikoristannya-shtuchnogo-intelektu-2044 (дата звернення: 01.02.2025).
Кредобанк: тарифний пакет «Агро» для малого та середнього бізнесу. Кредобанк: вебсайт. 2025. URL: https://kredobank.com.ua/business/rakhunky/taryfni-pakety/taryfni-pakety-msb/taryfy-agro (дата звернення: 01.02.2025).
Кредобанк: кредитна лінія «Агро» для фінансування сільськогосподарських виробників. Кредобанк: вебсайт. 2025. URL: https://kredobank.com.ua/business/finansuvannya/kredytna-liniia-agro (дата звернення: 01.02.2025).
Монобанк, його переваги та інструкція користування. Novikredyty: вебсайт. 2025. URL: https://novikredyty.com.ua/monobank-jogo-perevagy-ta-instrukcziya-korystuvannya (дата звернення: 01.02.2025).
Кредитування бізнесу під час війни: виклики та можливості. Асоціація українських банків: вебсайт. 2024. URL: https://aub.org.ua/104/ekspertna-dumka/14550-kredytuvannia-ukrainskykh-pidpryiemtsiv-pid-chas-viiny-vyklyky-ta-mozhlyvosti (дата звернення: 13.02.2025).
Частка непрацюючих кредитів у банках за 2024 рік скоротилася до 30%. Національний банк України: офіційний вебсайт. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-za-2024-rik-skorotilasya-do-30 (дата звернення: 13.02.2025).
Рівень непрацюючих кредитів (NPL). Національний банк України: офіційний вебсайт. 2025. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (дата звернення: 13.02.2025).
Basel III: Finalising post-crisis reforms. Basel Committee on Banking Supervision: website. December 2017. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf (date of access: 06.02.2025).
Lariionova, K., & Tanasiienko, N. (2023). Teoretychni osnovy upravlinnia kredytnym ryzykom banku [Theoretical foundations of bank credit risk management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 322, no 5, pp. 422–428. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-322-5-68 (in Ukrainian).
Shcherbiuk, A., & Tkachuk, N. (2024). Suchasni pidkhody do upravlinnia kredytnym ryzykom banku: teoretychni zasady ta praktychni instrumenty [Modern approaches to bank credit risk management: Theoretical principles and practical tools]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 63. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-27 (in Ukrainian).
Dotsenko, I. (2024). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy bankivskykh ustanov v umovakh voiennoho stanu [Management of credit risks in banking institutions under martial law]. Modeling the Development of the Economic Systems, no 1, pp. 156–162. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-22 (in Ukrainian).
Stepanenko, S. V., Rymar, O. H., & Huliuk, O. I. (2021). Metody vdoskonalennia upravlinnia kredytnym portfelem banku v suchasnykh umovakh [Methods for improving bank credit portfolio management in modern conditions]. Efektyvna ekonomika, no 3. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.3.88 (in Ukrainian).
Khoma, I., & Lukianskyi, O. (2024). Teoretyko-metodolohichni aspekty vdoskonalennia upravlinnia kredytnym ryzykom v banku [Theoretical and methodological aspects of improving credit risk management in banks]. Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2, no 49, pp. 295–301. DOI: https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-47 (in Ukrainian).
Moroz, N. V., & Seletska, T. O. (2021). Tendentsii kredytnoho ryzyku bankivskoi systemy ta upravlinnia nym [Trends in banking system credit risk and its management]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 1, no 17, pp. 245–252. Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/176648 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Bohinovtseva, L. M., Zaichko, I. V., & Fedyna, V. V. (2024). Upravlinnia kredytnym ryzykom banku na finansovomu rynku: teoretychnyi aspekt [Bank credit risk management in the financial market: Theoretical aspect]. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, vol. 2, no 11, pp. 283–289. DOI: https://doi.org/10.32782/dees.11-46 (in Ukrainian).
Samorodov, B. V., Azarenkova, H. M., Holovko, O. H., Miroshnyk, O. Yu., & Babenko, M. V. (2021). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy v systemi zabezpechennia finansovoi stabilnosti banku [Credit risk management in the bank’s financial stability system]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky, vol. 4, no 31, pp. 301–310. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190920 (in Ukrainian).
Pavliuchenko, D. M. (2024). Vplyv shtuchnoho intelektu ta mashynnoho navchannia na bankivski posluhy [The impact of artificial intelligence and machine learning on banking services]. Akademichni Vizii, no 32. Available at: https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1277 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Yanenkova, I., Nehoda, Y., Drobyazko, S., Zavhorodnii, A., & Berezovska, L. (2021). Modeling of bank credit risk management using the cost risk model. Journal of Risk and Financial Management, vol. 14, no 5, Art.211. DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm14050211
Kosova, T., Smerichevskyi, S., Yaroshevska, O., Smerichevska, S., & Zamay, O. (2022). Credit risk management: Marketing segmentation, modeling, accounting, analysis and audit. Scientific Horizons, vol. 8, no 25, pp. 106–116. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor.25(8).2022.106-116
Bardas, A., Dudnyk, A., Avramenko, O., & Kazymyrenko, O. (2022). Management of financial institutions and risks under uncertainty. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, vol. 2, no 20, pp. 68–77. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-2/20-06
Manukyan, H., & Parsyan, S. (2024). Customer credit worthiness in the digital age: A management approach to machine learning application in banking. Proceedings on Engineering Sciences, vol. 6, no 2, pp. 665–672. DOI: 10.24874/pes06.02.023
Nahar, J., Rahaman, M. A., Alauddin, M., Farhana, Z., & Rozony, Z. (2024). Big data in credit risk management: A systematic review of transformative practices and future directions. International Journal of Management Information Systems and Data Science, vol. 1, no 04, pp. 68–79. DOI: https://doi.org/10.62304/ijmisds.v1i04.196
Oshchadbank: stratehiia upravlinnia ryzykamy [Oshchadbank: Risk management strategy] (2025). Oshchadbank: website. Available at: https://www.oschadbank.ua/uploads/1/7910-strategia_upravlinna_rizikami_2_0.pdf (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
PryvatBank: zastosuvannia avtomatyzovanykh scoringovykh modelei u kredytnii politytsi [PrivatBank: The use of automated scoring models in credit policy] (2025). PryvatBank: website. Available at: https://static.privatbank.ua/files/credit-politic-new_14052019.pdf (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Systema upravlinnia ryzykamy [Risk management system] (2025). Ukrhazbank: website. Available at: https://www.ukrgasbank.com/about/corporate_management/risk_control/ (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Intehratsiia AI Sales Assistant u CRM-systemu dlia analizu finansovykh pokaznykiv kliientiv [Integration of AI Sales Assistant into the CRM system for financial indicators analysis] (2025). Raiffeisen Bank: website. Available at: https://dev.ua/news/raif-ai-1720521404 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Vykorystannia AI u personalizatsii bankivskykh posluh [The use of AI in the personalization of banking services] (2025). Raiffeisen Bank: website. Available at: https://raiffeisen.ua/news/raif-podilivsya-zi-studentami-kpi-dosvidom-vikoristannya-shtuchnogo-intelektu-2044 (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Kredobank: taryfnyi paket «Ahro» dlia maloho ta serednoho biznesu [Kredobank: “Agro” tariff package for small and medium businesses] (2025). Kredobank: website. Available at: https://kredobank.com.ua/business/rakhunky/taryfni-pakety/taryfni-pakety-msb/taryfy-agro (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Kredobank: kredytna liniia «Ahro» dlia finansuvannia silskohospodarskykh vyrobnykiv [Kredobank: “Agro” credit line for financing agricultural producers] (2025). Kredobank: website. Available at: https://kredobank.com.ua/business/finansuvannya/kredytna-liniia-agro (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Monobank, yoho perevahy ta instruktsiia korystuvannia [Monobank, its advantages and user guide] (2025). Novikredyty: website. Available at: https://novikredyty.com.ua/monobank-jogo-perevagy-ta-instrukcziya-korystuvannya (accessed February 01, 2025) (in Ukrainian).
Kredytuvannia biznesu pid chas viiny: vyklyky ta mozhlyvosti [Credit financing during the war: challenges and opportunities] (2024). Association of Ukrainian Banks: website. Available at: https://aub.org.ua/104/ekspertna-dumka/14550-kredytuvannia-ukrainskykh-pidpryiemtsiv-pid-chas-viiny-vyklyky-ta-mozhlyvosti (accessed February 13, 2025) (in Ukrainian).
Chastka nepratsiuiuchykh kredytiv u bankakh za 2024 rik skorotylasia do 30% [The share of non-performing loans in banks decreased to 30% in 2024] (2025). National Bank of Ukraine: website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-za-2024-rik-skorotilasya-do-30 (accessed February 13, 2025) (in Ukrainian).
Riven nepratsiuiuchykh kredytiv (NPL) [National Bank of Ukraine. Level of non-performing loans (NPL)]. (2025). National Bank of Ukraine: website. Available at: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (accessed February 13, 2025) (in Ukrainian).
Basel III: Finalising post-crisis reforms (2017). Basel Committee on Banking Supervision: website. Available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf (accessed February 13, 2025).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
