ЕВОЛЮЦІЯ АНДЕРРАЙТИНГУ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН: МЕТОДИКА АДАПТАЦІЇ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВИКА
Анотація
У статті досліджено трансформацію підходів до андеррайтингу в умовах посилення кліматичних ризиків. Доведено, що еволюція андеррайтингу в умовах кліматичних змін має системний характер. Визначено напрям трансформації підходів до оцінки ризиків в умовах кліматичних змін. Обґрунтовано необхідність модернізації тарифної політики страховиків з урахуванням зростання частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ. Проаналізовано сучасні методи оцінювання кліматичних ризиків, включаючи використання великих даних, катастрофічного моделювання та ESG-підходів. Запропоновано методологічну модель адаптації тарифної політики страхових компаній, що базується на інтеграції кліматичних сценаріїв, регіональної диференціації ризиків та динамічного ціноутворення. Розроблена гібридна модель тарифоутворення забезпечує поєднання актуарної обґрунтованості, стратегічної гнучкості та ринкової конкурентоспроможності.
Посилання
Swiss Re Climate Risk Services. URL: https://corporatesolutions.swissre.com/insurance-services/climate-risk-services.html (дата звернення 01.03.2026)
Swiss Re Sustainability Compass. URL: https://corporatesolutions.swissre.com/insurance-services/risk-data-and-services/sustainability-compass-climate-risk-solution.html (дата звернення 01.03.2026)
Natural catastrophes in 2023: gearing up for today’s and tomorrow’s weather risks. Zurich: Swiss Re Institute, 2024. 48 p.
Munich Re Climate Change Edition. URL: https://www.munichre.com/rmp/en/products/location-risk-intelligence/climate-change-edition.html (дата звернення 01.03.2026)
Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2023. 184 p.
Climate-related risk drivers and their transmission channels. Paris: Network for Greening the Financial System (NGFS), 2022. 62 p.
Cummins J. D., Mahul O. Catastrophe Risk Financing in Developing Countries: Principles for Public Intervention. Washington, DC: World Bank, 2009. 256 p.
Bolton P., Després M., Pereira da Silva L., Samama F., Svartzman R. The green swan: Central banking and financial stability in the age of climate change. Basel: Bank for International Settlements, 2020. 114 p.
Battiston S., Mandel A., Monasterolo I., Schütze F., Visentin G. A climate stress-test of the financial system // Nature Climate Change. 2017. Vol. 7. P. 283–288.
Kousky C. Informing climate adaptation: A review of the economic costs of natural disasters // Energy Economics. 2014. Vol. 46. P. 576–592.
Mills E. Insurance in a climate of change // Science. 2005. Vol. 309, Issue 5737. P. 1040–1044.
Climate Change Risk Assessment for the Insurance Industry. Geneva: The Geneva Association, 2021. 95 p.
Climate-related risk and financial stability. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2021. 120 p.
Global Catastrophe Modelling Framework. Newark: Risk Management Solutions, 2020. 67 p.
Catastrophe Modeling and Climate Change: Managing the Uncertainty. Boston: AIR Worldwide, 2021. 54 p.
Eccles R. G., Krzus M. P. The Nordic Model: An Analysis of Leading Practices in ESG Disclosure. Boston: Harvard Business School, 2018. 52 p.
Brandon R., Krueger P., Schmidt P. ESG Rating Disagreement and Stock Returns. Working Paper. 2021. 57 p. URL: https://www.ecgi.global/sites/default/files/working_papers/documents/gibsonkruegerschmidtfinal_1.pdf (дата звернення 02.03.2026)
Berg F., Kölbel J., Rigobon R. Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. 2019. URL: https://ssrn.com/abstract=3438533 (дата звернення 02.03.2026)
Національний банк України. Огляд небанківського фінансового сектору. Київ: НБУ, 2023. 78 с.
Swiss Re. Climate Risk Services. Available at: https://corporatesolutions.swissre.com/insurance-services/climate-risk-services.html (accessed 01 March 2026).
Swiss Re. Sustainability Compass. Available at: https://corporatesolutions.swissre.com/insurance-services/risk-data-and-services/sustainability-compass-climate-risk-solution.html (accessed 01 March 2026).
Swiss Re Institute. (2014). Natural Catastrophes in 2023: Gearing Up for Today’s and Tomorrow’s Weather Risks. Zurich: Swiss Re Institute, p. 48 .
Munich Re. Climate Change Edition. Available at: https://www.munichre.com/rmp/en/products/location-risk-intelligence/climate-change-edition.html (accessed 01 March 2026).
Intergovernmental Panel on Climate Change (2023). Climate Change: Synthesis Report. Geneva: IPCC, 2023, p. 184.
Network for Greening the Financial System (2022). Climate-Related Risk Drivers and Their Transmission Channels. Paris: NGFS,p. 62.
Cummins J. D., Mahul O. (2009). Catastrophe Risk Financing in Developing Countries: Principles for Public Intervention. Washington, DC: World Bank, p. 256.
Bolton P., Després M., Pereira da Silva L., Samama F., Svartzman R. (2020). The Green Swan: Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change. Basel: Bank for International Settlements, p. 114.
Battiston S., Mandel A., Monasterolo I., Schütze F., Visentin G. (2017). A climate stress-test of the financial system. Nature Climate Change. Vol. 7, pp. 283–288.
Kousky C. (2014). Informing climate adaptation: A review of the economic costs of natural disasters. Energy Economics. Vol. 46, pp. 576–592.
Mills E. (2005). Insurance in a climate of change. Science. Vol. 309, Issue 5737, pp. 1040–1044.
The Geneva Association. (2021).. Climate Change Risk Assessment for the Insurance Industry. Geneva: The Geneva Association, p 95.
European Central Bank. (2021). Climate-Related Risk and Financial Stability. Frankfurt am Main: ECB, p. 120
Risk Management Solutions. (2020). Global Catastrophe Modelling Framework. Newark: RMS, p. 67
AIR Worldwide. (2021). Catastrophe Modeling and Climate Change: Managing the Uncertainty. Boston: AIR Worldwide, 2021. 54 p.
Eccles R. G., Krzus M. P. (2018). The Nordic Model: An Analysis of Leading Practices in ESG Disclosure. Boston: Harvard Business School, p. 52
Brandon R., Krueger P., Schmidt P. (2021). ESG Rating Disagreement and Stock Returns. Working Paper. p. 57. Available at: https://www.ecgi.global/sites/default/files/working_papers/documents/gibsonkruegerschmidtfinal_1.pdf (accessed 02 March 2026).
Berg F., Kölbel J., Rigobon R. (2019). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. Available at: https://ssrn.com/abstract=3438533 (accessed 01 March 2026).
Natsionalnyi bank Ukrainy. (2023) Ohliad nebankivskoho finansovoho sektoru [National Bank of Ukraine. Non-bank financial sector review.]. Kyiv: NBU, p. 78.
