КОЕФІЦІЄНТ ЧИСТОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ NSFR ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: управління ліквідністю, норматив довгострокової ліквідності, коефіцієнт чистого стабільного фінансування NSFR, пруденційне регулювання

Анотація

Стаття присвячена питанню імплементації нового нормативу чистого стабільного фінансування NSFR у практику української банківської сфери. Стаття досліджує мотиви та передумови впровадження нормативу довгострокової ліквідності та основні переваги, які його застосування вітчизняними банками має принести. Більшою мірою приділена увага пересторогам, які економісти висловлюють щодо можливих негативних наслідків подальшого посилення вимог щодо рівня банківської ліквідності. Серед основних ризиків запровадження коефіцієнта NSFR називають скорочення банками кредитних програм, що негативно вплине на стан економіки, зниження прибутковості українських банківських установ, а також проблематичність забезпечення достатнього рівня ліквідних інвестицій при нерозвиненому фінансовому ринку в Україні. Наші дослідження показали, що не прослідковується чіткої закономірності між імплементацією нормативу NSFR та змінами у обсягах кредитування та інвестування українськими банківськими установами. І це не дає підстав стверджувати, що і в майбутньому дотримання нових вимог ліквідності буде негативно відображатися на обсягах кредитування та прибутковості вітчизняного банківського сектору. Також проаналізовано дотримання обох нормативів ліквідності NSFR та LCR з моменту їх впровадження в українську банківську практику. Показано, що український банківський ринок страждає від надліквідності, що хоч і забезпечує його високу фінансову стійкість, але значно обмежує потенційну дохідність. Додатково здійснена спроба підтвердити висновки американських науковців, що великі банки мають схильність дотримуватися більш низьких значень нормативу NSFR, ніж невеликі банківські установи. Ці висновки не є справедливими для українського банківського сектору. Як підсумок здійснено оцінювання майбутніх завершальних трансформацій регуляторних вимог щодо ліквідності та достатності капіталу українських банків.

Посилання

Volkova, V.V. (2018), “Bank liquidity management in the transition to the new standards of Basel III”, Economica i organizacija upravlinia, vol. 1, pp. 104–111.

Grudzevych, Yu. Shmatkovska, T. and Borysiuk, O. (2020), “Introduction of NSFR coefficient in the practice of functioning of commercial banking structures”, Visnyk lvivskoho nacionalnoho agrarnoho universytetu: economica APK, vol. 27, pp. 92–96.

Erkes, O.E. and Gordienko, T.M. (2019), “New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision over the activities of banks in Ukraine”, Economica i suspilstvo, vol. 2, pp. 131–138.

Ilchuk, P.H. Kots, O.O. Martyniuk, D.Ya. and Rak-Mlynarska, E. (2020), “Status, dynamics and liquidity problems of the banking system of Ukraine”, Buleten Nacionalnoho universytetu "Lvivska politehnika", seria "Problemy economiky i menedgmentu", vol. 2, pp. 27–36.

Makarenko, M. and Smolova, Ya. (2020), “Analysis of the instrumental provision of macroprudential policy in Ukraine”, Economichnyj analiz, vol. 1, pp. 83–90.

Pavlyuk, O.O. (2017), “NSFR as an important component of the advanced international liquidity standard”, Prychornomorski economichni studii, vol. 13, pp. 399–403.

Khoma, I.B. and Sadovnyk, S.S. (2020), “Solving the problem of attracting long-term deposits of individuals in connection with the introduction of a new standard of bank liquidity NSFR”, Shidna Evropa: economica, biznes i upravlinia, vol. 2, pp. 13–16.

Arvanitis, P. and Drakos, K. (2015), “The net stable funding ratio of US bank holding companies: a retrospective analysis”, Intertanional journal of economic science, vol. 2, pp. 34–42.

Hoang, L.M. Wilson, V. and Managi, C. (2019), “Net stable funding ratio and profit efficiency of commercial banks in the USE”, MPRA Paper, [Online], available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107179/1/MPRA_paper_107179.pdf

Forrester, J.P. Hitselberger, C.A. and Taft, J.P. (2020), “US bank Regulators finalize net stable funding ratio rule”, Mayer and Brown: informational and economic platform, [Online], available at: https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/10/us-bank-regulators-finalize-net-stable-funding-ratio-rule

Nelson, B. (2020), “The net stable funding ratio would have made things worse, not better”, BPI: business portal, [Online], available at: https://bpi.com/the-net-stable-funding-ratio-would-have-made-things-worse-not-better-so-why-adopt-it/

Turner, S. and Mamhikoff, A. (2020), “Net stable funding ratio: preparing to the game-changer”, Novantas: economic reviews, [Online], available at: https://www.novantas.com/industry_insight/net-stable-funding-ratio-preparing-for-a-game-changer/

(2020), “The net stable funding ratio: definition and impacts on the financial sector”, Siapartners: informational and economic platform, [Online], available at: https://www.sia-partners.com/en/news-and-publications/from-our-experts/net-stable-funding-ratio-definition-and-impacts-financial

The official site of the National Bank of Ukraine (2021), Statistics of the National Bank of Ukraine, [Online], available at: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1

Волкова В.В., Руденко О.О. Управління ліквідністю банку в умовах переходу до нових стандартів Базеля ІІІ. Економіка і організація управління. 2018. № 1. С. 104–111.

Грудзевич Ю., Шматковська Т., Борисюк О. Запровадження коефіцієнта NSFR у практику функціонування комерційних банківських структур. Вісник Львівського аграрного університету: економіка АПК. 2020. № 27. С. 92–96.

Еркес О.Є., Гордієнко Т.М. Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Економіка і суспільство. 2019. № 20. С. 131–138.

Ільчук П.Г., Коць О.О., Мартинюк Д.Я., Рак-Млинарська Е. Стан, динаміка та проблеми ліквідності банківської системи України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми економіки та управління». 2020. №2. С. 27–36.

Макаренко М., Смолова Я. Аналіз інструментальної забезпеченості макропруденційної політики в Україні. Економічний аналіз. 2020. №1. С. 83–90.

Павлюк О.О. NSFR як важлива складова частина передового міжнародного стандарту ліквідності. Причорноморські економічні студії. 2017. №13-1. С. 399–403.

Хома І.Б., Садовник С.С. Вирішення проблеми залучення довгострокових вкладів фізичних осіб у зв’язку з введенням нового нормативу банківської ліквідності NSFR. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №2. С. 13–16.

Arvanitis P., Drakos K. (2015) The net stable funding ratio of US bank holding companies: a retrospective analysis. International journal of economic science. № 2, pp. 34–42.

Hoang L.M. Net stable funding ratio and profit efficiency of commercial banks in the USE / L.M. Hang, V. Wilson, C. Managi // MPRA Paper. 2019. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107179/1/MPRA_paper_107179.pdf

Forrester J.P. US bank Regulators finalize net stable funding ratio rule / J. P. Forrester, C.A. Hitselberger, J.P. Taft // Mayer and Brown: informational and economic platform. 2020. URL: https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/10/us-bank-regulators-finalize-net-stable-funding-ratio-rule

Nelson B. The net stable funding ratio would have made things worse, not better / B. Nelson // BPI: business portal. – 2020. – URL: https://bpi.com/the-net-stable-funding-ratio-would-have-made-things-worse-not-better-so-why-adopt-it/

Turner S. Net stable funding ratio: preparing to the game-changer / S. Turner, A. Mamhikoff // Novantas: economic reviews. 2020. URL: https://www.novantas.com/industry_insight/net-stable-funding-ratio-preparing-for-a-game-changer/

The net stable funding ratio: definition and impacts on the financial sector. – Siapartners: informational and economic platform. 2020. URL: https://www.sia-partners.com/en/news-and-publications/from-our-experts/net-stable-funding-ratio-definition-and-impacts-financial

Статистика Національного Банку України. – Офіційний сайт Національного Банку України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Бондаренко, Л. (2022). КОЕФІЦІЄНТ ЧИСТОГО СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ NSFR ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-25
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ