SECURITY ASSESSMENT OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE
Abstract
The article assesses the financial security of the banking sector of Ukraine on the basis of the indicator method. The integrated index of financial security of the banking sector is determined on the basis of seven indicators: the share of overdue debt on loans in the total amount of loans granted by banks to residents of Ukraine; the ratio of bank loans and deposits in foreign currency; shares of foreign capital in the authorized capital of banks; the ratio of long-term (over 1 year) loans and deposits; return on assets; the ratio of liquid assets to short-term liabilities; shares of assets of the five largest banks in the total assets of the banking system. The indicators were assessed in the dynamics for 2015-2020 and trends were identified. Based on the calculations, it is established that the only indicator of financial security of the banking sector, the values of which throughout the study period corresponded to the optimal level (from 0.85 to 1.0) is the ratio of liquid assets to short-term liabilities, which indicates the ability of Ukrainian banking institutions to cover its short-term liabilities with its own liquid assets. The state of all other studied indicators of financial security of the banking sector for the period 2015-2020 is described as critical or satisfactory. The normalization of the studied indicators, which are multi-vector indicators – stimulators, destimulators and indicators of mixed type was carried out. The calculation of the integrated indicator of financial security of the banking sector of Ukraine, which is calculated as the sum of the products of the weighting factor and the corresponding normalized value of the indicator of financial security of the banking sector was done. The change of the integrated indicator of financial security of the banking sector of Ukraine in dynamics is estimated. The most problematic indicators that led to a predominant decrease in the overall level of financial security of the banking sector of Ukraine have been identified. Conclusions are made and measures to increase the level of financial security of the banking sector of Ukraine are proposed.
References
Грошово-кредитна статистика. Офіційний сайт Національного банку України. Архів 2008-2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs
Давиденко Н.М., Колодяжна В.О. Оцінювання фінансової безпеки банківської системи України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 40. 2020. С. 51-58.
Дані фінансової звітності банків України. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097
Звітна форма та довідкові дані з компіляції індикаторів фінансової стійкості. Національний банк України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731
Музичка О.М., Журибіда Н.Р., Галько Є.О. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнесінформ. 2019. №3. C. 322.
Педченко Н.С., Дячек С.М. Розвиток методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 1 (91). С. 133–145.
Ситник Н.С., Самбірська О.Р. Фінансова безпека банку як основа його стійкості. Регіональна економіка та управління. 2019. № 4 (26). С. 100–103.
Славкіна М.А. Економічна безпека банківського сектору національної економіки України. На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2019. 198 с.
Статистика фінансових ринків. Офіційний сайт НБК. Архів 2008-2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2
Шевців Л.Ю., Сенишин Б.Б. Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів. БІЗНЕСІНФОРМ. 2020. № 9. С. 254–262. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-254-262
Natsionalni bank Ukrainy (2021). Hroshovo-kredytna statystyka. Arkhiv 2008-2021 [Monetary statistics. Archive 2008-2021]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs (in Ukrainian)
Davydenko N.M., Kolodiazhna V.O. (2020). Otsiniuvannia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy Ukrainy [Assessment of financial security of the banking system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 40, 51–58. (in Ukrainian)
Natsionalni bank Ukrainy (2021). Dani finansovoi zvitnosti bankiv Ukrainy [Data of financial statements of banks of Ukraine]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 (in Ukrainian)
Natsionalnyi bank Ukrainy (2021). Zvitna forma ta dovidkovi dani z kompiliatsii indykatoriv finansovoi stiikosti [Reporting form and reference data on the compilation of financial stability indicators]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575 (in Ukrainian)
Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy (2013). Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine]: nakaz vid 29.10.2013 № 1277. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text
Muzychka O.M., Zhurybida N.R., Halko Ye.O. (2019) Metodychni pidkhody do otsiniuvannia rivnia finansovoi bezpeky bankiv [Methodical approaches to assessing the level of financial security of banks]. Biznesinform – Businessinform, 3, 322–327. (in Ukrainian)
Pedchenko N.S., Diachek S.M. (2020). Rozvytok metodychnykh pidkhodiv do otsinky rivnia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy Ukrainy [Development of methodological approaches to assessing the level of financial security of the banking system of Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economics, management and administration, 1(91), 133–145. (in Ukrainian)
Sytnyk N.S., Sambirska O.R. (2019) Finansova bezpeka banku yak osnova yoho stiikosti [Financial security of the bank as a basis for its stability]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia – Regional economy and management, 4 (26), 100–103. (in Ukrainian)
Slavkina M.A. (2019). Ekonomichna bezpeka bankivskoho sektoru natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Economic security of the banking sector of the national economy of Ukraine.]. Candidate’s thesis. Zaporizhia, Classical Private University. (in Ukrainian)
Natsionalnyi bank Ukrainy (2021). Statystyka finansovykh rynkiv. Arkhiv 2008-2021 [Financial markets statistics. Archive 2008-2021]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs (in Ukrainian)
Shevtsiv L.Yu., Senyshyn B.B. (2020). Shliakhy pidvyshchennia finansovoi bezpeky bankiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh protsesiv [Ways to increase the financial security of Ukrainian banks in the context of globalization]. Biznesinform – Businessinform, 9, 254–262. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-254-262 (in Ukrainian)
