EVALUATION OF INSURANCE PORTFOLIO
Abstract
The article discusses the peculiarities of forming a balanced insurance portfolio and a system of indicators of the insurance organization's portfolio assessment. The main features of the balanced insurance portfolio and the essence of its main indicators are considered: the number of objects in the portfolio, the maximum insurance amount of own maintenance under the agreements in force for the period in question, the indicator of the uniformity of the portfolio and the equilibrium coefficient of the insurance portfolio, the estimated insurance portfolio, the expected return of the insurance portfolio and profitability by types of insurance transactions. It is noted that the optimization of the insurance portfolio is understood as reducing the level of risk and increasing the financial stability of the portfolio. The practical value of the research lies in the formation of an insurance portfolio assessment system.
References
Baranov A.L. (2007) Upravlіnnya strakhovim portfelem [Insurance portfolio management]. Vіsnik Kyivskogo natsіonalnogo unіversitetu imeni Tarasa Shevchenko. Seriya: Ekonomika, no. 94–95, pp. 112–116.
Tarasenko N.S. (2001) Otsenka optimalnosti formirovaniya strakhovogo portfelya v auditorskoy praktike [Evaluation of the optimal formation of the insurance portfolio in auditing practice]. Strakhovoye Delo, no. 11, pp. 14–20.
Havtur O. (2007) Optimіzatsіya strukturi strakhovogo portfelya upravlіnnya rizikami і dokhіdnіstyu [Optimization of the structure of the insurance portfolio: risk and profitability management]. Svit financiv. Issue 1 (10), pp. 142–152.
Lang S.R. (2017) Strakhoviy portfel yak ob'ekt upravlіnnya v sistemі rizik menedzhmentu strakhovika [Insurance portfolio as a management object in the risk management system of the insurer]. Vіsnik Khmelnitskogo natsіonalnogo unіversitetu, no. 5, pp. 221–226.
Korvat O.V. (2021) Rozvitok metodichnikh pіdkhodіv do operativnogo analіzu strakhovoї dіyalnostі [Development of methodological approaches to operational analysis of insurance activity]. URL: https://314.pdconf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01f.
Plastun V.L., Dombrovskyi V.S. (2020) Formuvannya optimalnogo portfelya strakhovikh poslug [Formation of the optimal portfolio of insurance services]. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ ape_2020_1_41.pdf
Markowitz H.M. (1959). Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/mon/m16-all.pdf.
Tereshchenko T.E., Shutova D.M. (2018) Formuvannya optimalnogo portfelya strakhovoi organizatsii [Formation of the optimal insurance portfolio of the insurance organization]. Internauka, no. 2 (42), pp. 67–71.
Баранов А.Л. Управління страховим портфелем. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2007. № 94–95. С. 112–116.
Тарасенко Н.С. Оценка оптимальности формирования страхового портфеля в аудиторской практике. Страховое дело. 2001. №11. С. 14–20.
Хавтур О. Оптимізація структури страхового портфеля: управління ризиками і дохідністю. Світ фінансів. 2007. Випуск 1 (10). С. 142–152.
Ланг С.Р. Страховий портфель як об’єкт управління в системі ризик-менеджменту страховика. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 5. С. 221–226.
Корват О.В. Розвиток методичних підходів до оперативного аналізу страхової діяльності. URL: https://314.pdconf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01f.
Пластун В.Л., Домбровський В.С. Формування оптимального портфеля страхових послуг. Актуальні проблеми економіки. 2020. № 1. С. 335–341. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ape_2020_1_41.pdf
Markowitz H.M. (1959). Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/mon/m16-all.pdf.
Терещенко Т.Є., Шутова Д.М. Формування оптимального страхового портфеля страхової організації. Інтернаука. 2018. № 2 (42), 2 т. С. 67–71.
