МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація
Дослідження присвячене моделюванню та оцінці кредитного ризику банківської системи України в умовах повномасштабної війни. Вторгнення спричинило зростання частки непрацюючих кредитів (NPL) на початок 2023 року. Встановлено, що традиційні економетричні моделі виявилися неефективними через неврахування унікальних воєнних факторів, зокрема регіональних шоків та руйнування інфраструктури. Ключовим внеском є розробка та апробація адаптованої мультифакторної регресійної моделі (наприклад, логістичної регресії для оцінки ймовірності дефолту — PD). Модель інтегрує класичні макроекономічні показники (ВВП, інфляція) та індикатори інтенсивності бойових дій і регіональних пошкоджень. Модель застосовано до двох сценаріїв: базового й негативного (адверсного). Сценарне стрес-тестування прогнозує поступове зниження NPL до кінця 2025 року за базовим сценарієм стабілізації, але передбачає зростання за адверсного сценарію. Результати підтверджують стійкість банківської системи, забезпечену консервативною регуляторною політикою НБУ, високим рівнем резервування NPL та державними програмами розподілу ризиків. Надано практичні рекомендації НБУ щодо поглиблення стрес-тестування та банкам щодо підтримання високого рівня резервування і вдосконалення оцінки застави.
Посилання
Національний банк України. Частка непрацюючих кредитів у банках у 2022 році зросла до 38% унаслідок війни. 2023. Офіційний сайт НБУ. URL:https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-u-2022-rotsi-zrosla-do-38-unaslidok-viyni(дата звернення:17.10.2025)
Коробчук Т. І., Чиж Н. М. (2025). Безпека банківської діяльності в умовах військових ризиків. Економіка та суспільство. № 72. С. 123–129.
URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5656
Національний банк України. (2025). Звіт про фінансову стабільність. Червень 2025. Київ: НБУ.
URL:https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2025-H1_eng.pdf (дата звернення: 17.10.2025)
Бакало І.І. (2025). Стрес-тестування банківської системи України: інструменти, сценарії та результати в умовах війни. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». № 37(65). С. 37–42.
Прутська О.О., Абддулаєва А.Є. Непрацюючі кредити (NPL) в банківській системі України. Modern engineering and innovative technologies. Issue 39 / Part 3. С. 53–62.
URL:https://www.researchgate.net/publication/395329297_NEPRACUUCI_KREDITI_NPL_V_BANKIVSKIJ_SISTEMI_UKRAIN (дата звернення: 21.10.2025)
Яковлєва І. О. (2021). Моделювання оцінки кредитних ризиків комерційних банків: бакалаврська робота. Київ: КПІ ім. І. Сікорського. С. 17 – 20.
URL:https://ela.kpi.ua/items/954ca7d8-7eaf-4824-b461-444b7c0c8a6f
Ясіновська І.Ф., Шеремета Л.М. Управління банківськими ризиками в умовах війни. БізнесІнформ. 2024. №11. С. 237-246.
URL:https://www.business-inform.net/article/?year=2024&abstract=2024_11_0_237_246.
Financial Club. НБУ відновлює вимоги до банків стосовно кредитних ризиків та планування діяльності. FinClub. 2025.
URL:https://finclub.net/news/nbu-vidnovliuie-vymohy-bankiv-stosovno-kredytnykh-ryzykiv-ta-planuvannia-diialnosti.html (дата звернення: 15.10.2025).
National Bank of Ukraine. Financial Stability Report (December 2024). Офіційний сайт НБУ. 2024.
URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2024-H2_eng.pdf?v=9 (дата звернення: 15.10.2025).
Оніщенко С., Березовик В., Бабенко-Левада В. Оцінка стратегій управління кредитними ризиками в банках України. Економіка та суспільство, 2025. № 71. С. 107-114.
URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-107.
Ukraine: 2023 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, and Requests for Modification of Performance Criteria and a Waiver of Nonobservance of Performance Criterion-Press Release Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine. IMF Country Report No. 23/399. December 4, 2023.
URL: https://mof.gov.ua/storage/files/1UKREA2023003.pdf.
Чийпеш Н.М. Розвиток цифрових інновацій на кредитному ринку в структурі національної економіки України. Економіка, соціальні та поведінкові науки, 2024.
URL:https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2024/04/dysertacziya_shyipesh.pdf
Борисова М. Є., Волкова М. С. Управління банківськими ризиками в умовах воєнного стану в Україні, 2024. Економіка та суспільство. Випуск №67.
URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4795/4735
Белінська Я. В., Коваленко Ю. М. Стрес-тестування банків в Україні: Розвиток методології та майбутні виклики в умовах невизначеності, 2025. БізнесІнформ. Серія: фінанси, грошовий обіг і кредит. Випуск №6. Ст. 348 – 356.
URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2025-6_0-pages-348_356.pdf
Natsionalnyi bank Ukrainy. (2023). Chastka nepratsiuiuchykh kredytiv u bankakh u 2022 rotsi zrosla do 38% unaslidok viiny [ The share of non-performing loans in banks increased to 38% in 2022 due to the war]. Ofitsiinyi sait NBU.
Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-u-2022-rotsi-zrosla-do-38-unaslidok-viyni (acessed October 15, 2025)
Korobchuk T. I., Chyzh N. M. (2025). Bezpeka bankivskoi diialnosti v umovakh viiskovykh ryzykiv [Security of banking activities in conditions of military risks]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 72. pp. 123–129.
Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5656
Natsionalnyi bank Ukrainy. (2025). Zvit pro finansovu stabilnist [ Financial stability report]. Kyiv: NBU.
Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2025-H1_eng.pdf (in Ukrainian)
Bakalo I. (2025). Stres-testuvannia bankivskoi systemy Ukrainy: instrumenty, stsenarii ta rezultaty v umovakh viiny [Stress testing of the banking system of Ukraine: tools, scenarios and results in wartime conditions]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika». no. 37(65). pp. 37–42. (in Ukrainian)
Prutska O.O., Abddulaieva A.Ie. Nepratsiuiuchi kredyty (NPL) v bankivskii systemi Ukrainy [ Non-performing loans (NPL) in the banking system of Ukraine]. Modern engineering and innovative technologies. Issue 39 / Part 3, pp. 53 – 62.
Available at: https://www.researchgate.net/publication/395329297_NEPRACUUCI_REDITI_NPL_V_BANKIVSKIJ_SISTEMI_UKRAIN (in Ukrainian)
Iakovlieva I. O. (2021). Modeliuvannia otsinky kredytnykh ryzykiv komertsiinykh bankiv: bakalavrska robota [ Modeling the assessment of credit risks of commercial banks: bachelor's thesis]. Kyiv: KPI im. I. Sikorskoho. pp. 17-20.
Available at: https://ela.kpi.ua/items/954ca7d8-7eaf-4824-b461-444b7c0c8a6f (in Ukrainian)
Iasinovska I.F., Sheremeta L.M. (2024) Upravlinnia bankivskymy ryzykamy v umovakh viiny. Biznes Inform, no. 11. pp. 237-246.
Available at:https://www.business-inform.net/article/?year=2024&abstract=2024_11_0_237_246. (in Ukrainian)
Financial Club. NBU vidnovliuie vymohy do bankiv stosovno kredytnykh ryzykiv ta planuvannia diialnosti [ NBU restores requirements for banks regarding credit risks and business planning]. FinClub.
Available at: https://finclub.net/news/nbu-vidnovliuie-vymohy-bankiv-stosovno-kredytnykh-ryzykiv-ta-planuvannia-diialnosti.html (accesed October 23, 2025)
National Bank of Ukraine. (2024) Financial Stability Report (December 2024). Ofitsiinyi sait NBU.
Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2024H2_eng.pdf?v=9 (accessed October 18, 2025)
Onishchenko S., Berezovyk V., Babenko-Levada V. (2025) Otsinka stratehii upravlinnia kredytnymy ryzykamy v bankakh Ukrainy [Assessment of credit risk management strategies in Ukrainian banks]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 71. pp. 107-114.
Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-107. (in Ukrainian)
Ukraine: 2023 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, and Requests for Modification of Performance Criteria and a Waiver of Nonobservance of Performance Criterion-Press Release Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine. IMF Country Report no. 23/399.
Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/1UKREA2023003.pdf (accessed October 21, 2025) 12. Chyipesh N.M. (2024) Rozvytok tsyfrovykh innovatsii na kredytnomu rynky v strukturi natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Development of digital innovations in the credit market in the structure of the national economy of Ukraine]. Ekonomika, sotsialni ta povedinkovi nauky.
Available at: https://stu.cn.ua/wpcontent/uploads/2024/04/dysertacziya_shyipesh.pdf (in Ukrainian)
Borysova M. Ye., Volkova M. S. (2024) Upravlinnia bankivskymy ryzykamy v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Banking risk management under martial law in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 67. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4795/4735 (in Ukrainian)
Belinska Ya. V., Kovalenko Yu. M. (2025) Stres-testuvannia bankiv v Ukraini: Rozvytok metodolohii ta maibutni vyklyky v umovakh nevyznachenosti. [Bank Stress Testing in Ukraine: Methodology Development and Future Challenges in Uncertainty]. BiznesInform. Seriia: finansy, hroshovyi obih i kredyt. vol. 6. pp. 348 – 356.
Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2025-6_0-pages-348_356.pdf (in Ukrainian)
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
