УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Анотація
У статті досліджено теоретичні основи та сучасні прикладні аспекти управління кредитним ризиком у банківській системі. Авторами акцентовано увагу на важливості кредитного ризику як одного з ключових викликів для забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності банківських установ в умовах зростаючої економічної невизначеності. Висвітлено основні джерела виникнення кредитного ризику, його взаємозв’язок з іншими типами фінансових ризиків, зокрема валютним, процентним, ринковим та інфляційним. Проаналізовано інструменти оцінювання, моніторингу та мінімізації ризику, серед яких – математичні моделі, алгоритми машинного навчання, інструменти штучного інтелекту та аналітика великих даних. Окрему увагу приділено управлінню проблемною заборгованістю, включаючи заходи з реструктуризації, раннього виявлення ознак дефолту та побудови адаптивних моделей роботи з клієнтами. Запропоновані підходи спрямовані на зменшення ймовірних збитків та підвищення ефективності ризик-менеджменту в банківській сфері.
Посилання
Бутинець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с.
Вітлінський В.В. Ризик онлайн-кредитування / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets
Внукова Н. М. Поточна оцінка ризиковості діяльності фінансових компаній / Н. М. Внукова, В. Д.Шорох // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики, 2021. – С. 110-112.
Вовк В.Я. Кредитування і контроль : навч. посіб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. – К. : Знання, 2008. – 463 с.
Граділь А. І. Фінансові ризики у банківській діяльності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / А.П. Граиль. – Харків : ХНУ, 2006.
Грушко В.І. Управління фінансовими ризиками / В.І. Грушко, О.П. Пилипченко, Р.В. Пікус. – К. : Інститут економіки та права «Крок», 2000. – 168 с.
Еш С.М. Ринок фінансових послуг : підручник / С.М. Еш. – К. : Центр навч. літ., 2019. – 400 с.
Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 4-те вид., перероб. та доп. – Львів : Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. – 566 с.
Мороз А.М. Банківські операції : підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук. – Харків : ХНУ, 2006. – 640 с.
Моташко Т.П. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – № 182. – С. 18–24.
Науменкова С.В., Мищенко С.В. Проблеми цифрової трансформації банківської системи // Economy and human-centrism: the modern foundation for human development. – Baltija Publishing, 2021. – С. 138–142.
Наумов Д.О. Класифікація ризиків у міжнародній практиці / Д.О. Наумов // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 38–40.
Національний банк України. Постанова Правління від 20.12.2023 № 174 «Про затвердження Положення про розкриття інформації та розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт». [Електронний ресурс]. – URL: https://bank.gov.ua (дата звернення 25.04.2025)
Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2004. – С. 44–48.
Приказюк Н.В. (ред.). Ринок фінансових послуг : підручник / кол. авторів. – Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 757 с.
Чайковський Я. І., Луців Б. Л., Дзюблюк О. В., Чайковський Є. Я. Луців П. Б. Банківське зелене кредитування як ключовий інструмент екологічної модернізації економіки. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2025. Том2 (61), С. 54-72.
Шевченко Р.І. Кредитування і контроль : навч.-метод. посіб. / Р.І. Шевченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 183 с.
Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version [Електронний ресурс]. – URL: http://www.bis.оrg/publ/bcbs54.htm (дата звернення 25.04.2025)
Basel Core Principles for Effective Banking Supervision [Електронний ресурс]. – URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/ Basel_Core_principles_2012.pdf (дата звернення 25.04.2025)
Butynets F. F., Herasymovych A. M. (2001). Analiz diialnosti komertsiinoho banku : navch. posib. [Analysis of commercial bank activity: textbook]. Zhytomyr : Ruta, 384 s.
Vitlinskyi V. V., Makhanets L. L. Ryzyk onlain-kredytuvannia [Risk of online lending]. Transformatsiia systemy mizhnarodnykh, natsionalnykh ta lokalnykh rynkiv = Transformation of System of International, National, and Local Markets.
Vnukova N. M., Shorokh V. D. (2021). Potochna otsinka ryzykovosti diialnosti finansovykh kompanii [Current assessment of the riskiness of financial companies]. Stratehii ta innovatsii: aktualni upravlinski praktyky. S. 110–112.
Vovk V. Ya., Khmelenko O. V. (2008). Kredytuvannia i kontrol : navch. posib. [Lending and control: textbook]. Kyiv : Znannia, 463 s.
Hradil A. I. (2006). Finansovi ryzyky u bankivskii diialnosti : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : spets. 08.04.01 «Finansy, hroshovyi obih i kredyt» [Financial risks in banking: author's abstract of dissertation ... candidate of economic sciences: specialist 08.04.01 "Finance, money circulation and credit"]. Kharkiv : KhNU.
Hrushko V. I., Pylypchenko O. P., Pikus R. V. (2000). Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial risk management]. Kyiv : Instytut ekonomiky ta prava «Krok», 168 s.
Esh S. M. (2019). Rynok finansovykh posluh : pidruchnyk [Financial services market: textbook]. Kyiv : Tsentr navch. lit., 400 s.
Zahorodnii A. H., Vozniuk H. L., Smovzhenko T. S. (2002). Finansovyi slovnyk [Financial dictionary]. 4-te vyd., pererob. ta dop. Lviv : Vyd-vo Lviv. bank. in-tu NBU, 566 s.
Moroz A. M., Savluk M. I. (2006). Bankivski operatsii : pidruchnyk [Banking operations: textbook]. Kharkiv : KhNU, 640 s.
Motashko T. P. (2016). Rozvytok svitovoho rynku strakhuvannia v umovakh didzhytalizatsii [Development of the world insurance market in the context of digitalization]. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. № 182. S. 18–24.
Naumenkova S. V., Myshchenko S. V. (2021). Problemy tsyfrovoi transformatsii bankivskoi systemy [Problems of digital transformation of the banking system]. Economy and human-centrism: the modern foundation for human development. Baltija Publishing, S. 138–142.
Naumov D. O. (2007). Klasyfikatsiia ryzykiv u mizhnarodnii praktytsi [Classification of risks in international practice]. Ekonomika ta derzhava. № 1. S. 38–40.
Natsionalnyi bank Ukrainy. Postanova Pravlinnia vid 20.12.2023 № 174 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rozkryttia informatsii ta rozmishchennia informatsiinoho dokumenta pro standartnyi strakhovyi produkt» [National Bank of Ukraine. Resolution of the Board of Directors dated 12/20/2023 No. 174 “On approval of the Regulation on disclosure of information and placement of an information document on a standard insurance product”]. Available at: https://bank.gov.ua (accessed: 25.04.2025)
Pernarivskyi O. (2004). Analiz, otsinka ta sposoby znyzhennia bankivskykh ryzykiv [Analysis, assessment and methods of reducing banking risks]. Visnyk NBU. S. 44–48.
Prykaziuk N. V. (ed.) (2019). Rynok finansovykh posluh : pidruchnyk / kol. avtoriv [Financial services market: textbook]. Kyiv : FOP Yamchynskyi O.V., 757 s.
Chaikovskyi Ya. I., Lutsiv B. L., Dziubliuk O. V., Chaikovskyi Ye. Ya. Lutsiv P. B. (2025). Bankivske zelene kredytuvannia yak kliuchovyi instrument ekolohichnoi modernizatsii ekonomiky [Bank green lending as a key tool for ecological modernization of the economy]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky. Tom 2 (61). S. 54–72.
Shevchenko R. I. (2002). Kredytuvannia i kontrol : navch.-metod. posib. [Lending and control: teaching and methodological manual]. Kyiv : KNEU, 183 s.
Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version. Available at: http://www.bis.оrg/publ/bcbs54.htm (accessed: 25.04.2025)
Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Basel_Core_principles_2012.pdf (accessed: 25.04.2025)
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
