МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КРЕДИТУВАННЯ
Анотація
Стаття присвячена актуальним питанням оцінювання кредитних ризиків та забезпечення безпеки кредитування в Україні в умовах воєнного стану та макроекономічної нестабільності. Проаналізовано динаміку зміни частки непрацюючих кредитів (NPL) у кредитних портфелях банків за 2020–2025 роки та її взаємозв'язок із ключовими макроекономічними показниками: темпом зростання ВВП, рівнем інфляції, обліковою ставкою НБУ, рівнем безробіття та курсом гривні до долара США. Проведено кореляційний та регресійний аналіз впливу зазначених факторів на рівень NPL, за результатами якого встановлено, що найбільш суттєвий позитивний вплив на зростання частки непрацюючих кредитів здійснюють рівень безробіття та інфляція. Систематизовано сучасні методологічні підходи до управління кредитними ризиками, зокрема скорингові моделі, стрес-тестування, сценарний аналіз та інструменти Big Data. Обґрунтовано напрями вдосконалення ризик-менеджменту банківських установ через інтеграцію кількісних і якісних методів аналізу, дотримання регуляторних вимог та посилення внутрішнього контролю.
Посилання
Коломієць Ю. Ю., Кочорба В. Ю. Моделювання ризиків діяльності банків. Бізнес Інформ. 2023. № 8. С. 138–148.
Марченко О. В., Петриківа О. С., Коробко К. О. Мінімізація кредитного ризику та підвищення якості кредитного портфеля банку. Бізнес Інформ. 2022. № 11. С. 205–210.
Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : затв. Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04#Text (дата звернення: 15.02.2026).
Валовий внутрішній продукт в Україні. Мінфін : вебсайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 15.02.2026).
Частка непрацюючих кредитів (NPL). Національний банк України : вебсайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability/npl (дата звернення: 15.02.2026).
Павленко Л. Д., Кожушко І. О. Удосконалення управління кредитним ризиком банку на основі систематизації ризик-факторів. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 22-24 листопада 2021 р.). Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 94–97.
Петрашевська А. Д., Колонтай С. М., Смелянська В. В. Вплив війни на кредитний ринок України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2023. Вип. 48. С. 57–60.
Садчикова І., Онопрієнко А. Оцінка кредитного ризику комерційного банку в умовах коронакризи. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2022. № 2. С. 115–124.
Степаненко С. В., Ампілогова К. О. Сучасні методи управління ризиками кредитування банками фізичних осіб. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Вип. 4. С. 33–41.
Kolomiiets, Yu. Yu., & Kochorba, V. Yu. (2023). Modeliuvannia ryzykiv diialnosti bankiv [Modeling of bank risks]. Biznes Inform – Business Inform, 8, 138–148.
Marchenko, O. V., Petrykiva, O. S., & Korobko, K. O. (2022). Minimizatsiia kredytnoho ryzyku ta pidvyshchennia yakosti kredytnoho portfelia banku [Minimizing credit risk and improving the quality of the bank’s loan portfolio]. Biznes Inform – Business Inform, 11, 205–210.
Natsionalnyi bank Ukrainy. (2004). Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv «Systema otsinky ryzykiv» [Methodological guidelines for bank inspection "Risk Assessment System"] (Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No. 104). Retrieved February 15, 2026, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04#Text
Minfin. (2026). Valovyi vnutrishnii produkt v Ukraini [Gross domestic product in Ukraine]. Retrieved February 15, 2026, from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
Natsionalnyi bank Ukrainy. (2026). Chastka nepratsiuiuchykh kredytiv (NPL) [Share of non-performing loans (NPL)]. Retrieved February 15, 2026, from https://bank.gov.ua/ua/stability/npl
Pavlenko, L. D., & Kozhushko, I. O. (2021). Udoskonalennia upravlinnia kredytnym ryzykom banku na osnovi systematyzatsii ryzyk-faktoriv [Improving bank credit risk management based on the systematization of risk factors]. In Problemy ta perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoi systemy [Problems and prospects of the financial and credit system development] (Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Sumy, November 22-24, 2021, pp. 94–97). Sumy State University.
Petrashevska, A. D., Kolontai, S. M., & Smelianska, V. V. (2023). Vplyv viiny na kredytnyi rynok Ukrainy [The impact of the war on the credit market of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Uzhhorod National University Herald. Series: International Economic Relations and the World Economy, 48, 57–60.
Sadchykova, I., & Onopriienko, A. (2022). Otsinka kredytnoho ryzyku komertsiinoho banku v umovakh koronakryzy [Assessment of commercial bank credit risk in the context of the corona crisis]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and Prospects of Economics and Management, 2, 115–124.
Stepanenko, S. V., & Ampilohova, K. O. (2020). Suchasni metody upravlinnia ryzykamy kredytuvannia bankamy fizychnykh osib [Modern methods of managing credit risk of banks lending to individuals]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine, 4, 33–41.
Авторське право (c) 2026 Віталій Завада
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
