ОЦІНКА РИЗИКУ БАНКРУТСТВА БАНКІВ УКРАЇНИ СУЧАСНИМ МЕТОДОМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Анотація
У статті розглянуто сучасні методи оцінки ризику банкрутства банків України, а саме метод штучних нейронних мереж. Як правило, в класичних моделях діагностики банкрутства використовують показники прибутковості, фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності. Як альтернатива класичним методам, для прогнозування ризику банкрутства українських банків може використовуватися сучасна нейромережева модель. Ця модель буде корисною для клієнтів банків, які бажають виявити банки, що найближчим часом (1–1,5 року) можуть стати неплатоспроможними та ліквідованими. Тому в статті запропонований сучасний метод моделювання оцінки ймовірності банкрутства банків – метод штучних нейронних мереж. Безпосереднє тестування можливості застосування нейронної мережі для визначення банкрутства банків України проводилося на множині зі 126 тестових наборів даних, що були відібрані з квартальних фінансових звітів п’яти банків України, три з яких є платоспроможними, а два знаходяться у стадії ліквідації. Дослідження показало, що метод штучних нейронних мереж доцільніше використовувати під час оцінки ризику банкрутства банківського сектору загалом. Це дасть змогу за наявності необхідних даних виокремити банки, котрі є платоспроможними, і такі банки, що з певних причин є неплатоспроможними, тобто мають досить високий відсоток ризику банкрутства.
Посилання
Харченко Ю.А. Дослідження ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ «Укргазвидобування») / Ю.А. Харченко, К.В. Волкорез // Економічний простір. 2016. № 111. С. 208-218. URL: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuOMU1pbDlHSDM4NlE/view.
Жердецька Л.В. Розвиток моделей прогнозування банкрутства банків / Л.В. Жердецька, І.С. Постирнак // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 14. С. 796-801. URL: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/2653-zherdetska-l-v-postirnak-i-s-rozvitok-modelej-prognozuvannya-bankrutstva-bankiv.
Москаленко В.М. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства / В.М. Москаленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 22(2). С. 297-303. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/884/1/Z22_%d0%86%d0%86_2012.pdf.
Думенко Н.М. Методика GAP менеджменту в оцінці ризику зміни процентних ставок в банківській системі України / Н.М. Думенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. 2013. № 4. С. 97-102. URL: http://ev.nmu.org.ua/index.php/ru/archive?arh_article=750.
Проскуряков К.І. Методологічні підходи запобігання банкрутству банків / К.І. Проскуряков, В.В. Бондаренко // Сталий розвиток економіки. 2015. № 1. С. 245-251. URL: https://www.uniep.km.ua/pdf/_1_2015.pdf.
Марченко Д. Управління конкурентоспроможністю банку / Д. Марченко, З. Гадецька // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів ХI Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 17 травня 2017 р. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 11. С. 22-25. URL: http://files.humanitarica.webnode.com.ua/200000137-d4029d4fb7/Гуманітарика%2011.pdf.
Роберт Каллан. Основные концепции нейронной сети / Роберт Каллан; [пер. с англ. А. Г. Сивака]. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 287 с.
Тарик Рашид. Создаем нейронную сеть / Рашид Тарик; [пер. с англ. и ред. к. х. н. А.Г. Гузікевич СПб.: ООО «Альфа-книга»]. М. СПб. К.: «Диалектика», 2017. 272 с.
Kharchenko, Yu.A., Volkorez K.V. (2016) Doslidzhennia ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstva (na prykladi PAT "Ukrhazvydobuvannia") [Investigation of the probability of bankruptcy of the enterprise (for example, PAT "Ukrgazvydobuvannya")]. Ekonomichnyi prostir [Economic space] (electronic journal), no.111, pp. 208−218. Available at: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuOMU1pbDlHSDM4NlE/view (Accessed 03 February 2019).
Zherdetska L.V., Postman I.S. (2016) Rozvytok modelei prohnozuvannia bankrutstva bankiv [Development of bankruptcy forecasting models for banks]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of the economy] (electronic journal), no.14, pp. 796−801. Available at: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/2653-zherdetska-l-v-postirnak-i-s-rozvitok-modelej-prognozuvannya-bankrutstva-bankiv (Accessed 03 February 2019).
Moskalenko, V.M. (2012), Kharakterystyka metodiv ta modelei diahnostyky kryzovoho stanu pidpryiemstva [Characteristics of methods and models of diagnostics of the crisis state of the enterprise], Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu [Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic Sciences] (electronic journal), vol. 22(2), pp. 297−303. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/884/1/Z22_%d0%86%d0%86_2012.pdf (Accessed 03 February 2019).
Dumenko, N.M. (2013) Metodyka GAP menedzhmentu v otsintsi ryzyku zminy protsentnykh stavok v bankivskii systemi Ukrainy [GAP Management Methodology in Assessing the Risk of Changing Interest Rates in the Banking System of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu [Economic Bulletin of the National Mining University] (electronic journal), no. 4, pp. 97−102. Available at: http://ev.nmu.org.ua/index.php/ru/archive?arh_article=750 (Accessed 03 February 2019).
Proskuryakov, K.I., Bondarenko, V.V. (2015) Metodolohichni pidkhody zapobihannia bankrutstvu bankiv [Methodological approaches to prevent bankruptcy of banks]. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable development of the economy] (electronic journal), no.1, pp. 245−251. Available at: https://www.uniep.km.ua/pdf/_1_2015.pdf (Accessed 03 February 2019).
Marchenko, D., Gadetskaya Z. (2017) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu banku [Managing the Bank's Competitiveness]. Proceedings of the Humanitarnyi prostir nauky: dosvid ta perspektyvy (Pereyaslav-Khmelnitsky, May 17, 2013), vol. 11, pp. 22−25. Available at: http://files.humanitarica.webnode.com.ua/200000137-d4029d4fb7/Гуманітарика%2011.pdf (Accessed 03 February 2019).
Robert Callan (2001) Osnovnye koncepcii nejronnoj seti [Basic concepts of the neural network]. M.: Williams Publishing House, 287 p.
Tarik Rashid (2017) Sozdaem nejronnuju set' [Create a Neural Network]. K .: "Dialectics". 272 p.
