ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ ДО ПРОЯВІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Анотація
Метою дослідження є розвиток науково-методичних засад щодо підвищення ефективності процесу управління корпоративним кредитним портфелем банку, зокрема шляхом виокремлення промислового кредитного портфеля як його важливої структурної частини та розвитку методичного підходу до оцінки стійкості промислового кредитного портфеля банку до проявів динамічного макроекономічного середовища. Узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо впливу макроекономічних чинників на різні аспекти кредитної діяльності банку: зокрема, на ефективність банківського кредитування, на рівень процентних ставок кредитування, на рівень непрацюючих кредитів, на рівень кредитного ризику тощо. Стисло розглянуто окремі аспекти розвитку та ефективності банківського кредитування промислових підприємств за період 2010-2022 рр. Запропоновано авторський підхід до оцінки стійкості промислового кредитного портфеля банку до коливань макроекономічного середовища. Апробовано запропоновану методику для проведення оцінки стійкості валютного промислового кредитного портфеля банків України до проявів макроекономічного середовища за період 2010-2022 р. В якості ключових економічних чинників макроекономічного середовища було прийнято: курс долара США; обсяг ВВП (млрд. грн.); індекс споживчих цін (%); рівень безробіття (%); зведений бюджет (cальдо) у % до ВВП; зведений платіжний баланс (млрд. дол.). В якості проявів макроекономічного середовища в зазначений період аналізу визначено такі епізоди макроекономічних потрясінь: фінансово-економічна криза 2013-2014 рр.; пандемія COVID-19; повномасштабна війна в Україні, з 24.02.2022 р. З’ясовано, які макроекономічні чинники здійснювали визначальний вплив на обсяг валютного банківського кредитування промислових підприємств. Обчислено прогнозні значення обсягу валютного кредитування промислових підприємств та частки непрацюючих валютних кредитів промислових підприємств на період 2023-2025 рр. Здійснено висновки про перспективні напрямки поглиблення та розвитку науково-методичних засад щодо управління промисловим кредитним портфелем банку.
Посилання
Ahmed, S.; Majeed, M. Ejaz; Thalassinos, E.; Thalassinos, Y. (2021) The impact of bank specific and macro-economic factors on non-performing loans in the banking sector: Evidence from an emerging economy. Journal of Risk and Financial Management, Vol. 14, Iss. 5, 1-14. Available at: https://doi.org/10.3390/jrfm14050217
Foglia, M. (2022) Non-Performing Loans and Macroeconomics Factor: The Italian Case. Risks, 10, 21. Available at: https://doi.org/ 10.3390/risks10010021
Ivakhnenkov, S., Hlushchenko, S. & Sverenko, K. (2020) Macroeconomic factors that influence the bank loans rate in international and Ukrainian practice. Economics of Development, 19(4), 35-47. Available at: https://doi.org/10.21511/ed.19(4).2020.04
Odnoroh, D. (2019) Makroekonomichni faktory ta efektyvnist kredytiv komertsiinykh bankiv u Hani [Macroeconomic factors and the effectiveness of commercial bank lending in Ghana]. Naukovyi zhurnal «ΛΌHOΣ. Mystetstvo naukovoi dumky» – Scientific journal «ΛΌГОΣ. The Art of Scientific Thought», 3, 32-36. Available at: https://www.researchgate.net/publication/308044960_Bank-Specific_and_Macroeconomic_Determinants_of_Commercial_Banks_Profitability_in_Ghana (in Ukrainian)
Official website of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/
Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua
Official website of the Independent Association of the Banks of Ukraine (IABU) Available at: https://nabu.ua/ua/
Rohalskyi, F. (2001) Matematycheskye metodы analyza эkonomycheskykh system [Mathematical methods of analysing economic systems]. Kyiv: “Scientific thought”, 422 p.
Smaha, L. & Hnativ, O. (2007) Vplyv makroekonomichnykh chynnykiv na kredytnu diialnist bankiv [Influence of macroeconomic factors on credit activity of banks]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine: a collection of scientific papers. Sumy: UABS NBU. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/53883/5/Smaha_economic_crisis.pdf;jsessionid=733FE4F3E2ABF84F7D7BD8CFC7E06351 (in Ukrainian)
Ahmed, S.; Majeed, M. Ejaz; Thalassinos, E.; Thalassinos, Y. The impact of bank specific and macro-economic factors on non-performing loans in the banking sector: Evidence from an emerging economy. Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14. Iss. 5. 1-14. URL: https://doi.org/10.3390/jrfm14050217
Foglia, M.. Non-Performing Loans and Macroeconomics Factor: The Italian Case. Risks. 2022. 10, 21. https://doi.org/ 10.3390/risks10010021
Ivakhnenkov, S., Hlushchenko, S. and Sverenko, K. Macroeconomic factors that influence the bank loans rate in international and Ukrainian practice. Economics of Development. 2020. 19(4). 35-47. doi:10.21511/ed.19(4).2020.04
Однорог Д. А. Макроекономічні фактори та ефективність кредитів комерційних банків у Гані. Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». 2019. №3. 32-36. URL: https://www.researchgate.net/publication/308044960_Bank-Specific_and_Macroeconomic_Determinants_of_Commercial_Banks_Profitability_in_Ghana
Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua
Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/
Незалежна асоціація банків України. URL: https://nabu.ua/
Рогальський Ф. Математические методы анализа экономических систем. Київ: «Наукова думка», 2001. 422 с.
Смага Л. М., Гнатів О. А. Вплив макроекономічних чинників на кредитну діяльність банків. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. Суми: УАБС НБУ, 2007. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/53883/5/Smaha_economic_crisis.pdf;jsessionid=733FE4F3E2ABF84F7D7BD8CFC7E06351
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
