МАКРОПРУДЕНЦІЙНЕ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННИХ ШОКІВ ТА ЗРОСТАННЯ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ
Анотація
У статті обґрунтовано макропруденційне значення стрес-тестування банків України в умовах тривалої війни, підвищеної невизначеності та накопичення системних ризиків. Доведено, що за воєнної економіки стрес-тестування не може зводитися лише до перевірки достатності капіталу окремих банків, оскільки воно має виконувати функцію раннього виявлення каналів поширення шоків між кредитним, процентним, валютним, операційним і суверенно-борговим ризиками. На основі матеріалів Національного банку України щодо оцінки стійкості банків у 2023–2026 рр. показано перехід від спрощеної післявоєнної діагностики до відновлення повноцінного сценарного стрес-тестування з несприятливим макроекономічним сценарієм. Запропоновано авторський підхід до трактування стрес-тестування як інституційного механізму перетворення інформації про ризики у пруденційні рішення, програми капіталізації та коригування поведінки банків.
Посилання
Basel Committee on Banking Supervision. Stress testing principles. Bank for International Settlements. 2018. URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d450.htm (дата звернення: 25.06.2026)
European Banking Authority. EU-wide stress testing. URL: https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/risk-analysis/eu-wide-stress-testing (дата звернення: 25.06.2026)
European Central Bank. Using regulatory stress tests to support prudential policy-making. Macroprudential Bulletin. 2022. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202206_1~8bd58fdb52.en.html (дата звернення: 25.06.2026)
Кузнєцова Л. В. Управління кредитними ризиками банків України на основі стрес-тестування. Інтелект ХХІ. 2019. № 4. С. 44–48. URL: https://intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_4/8.pdf (дата звернення: 25.06.2026)
Щербатих Д. В. Сучасні методи стрес-тестування банківської системи України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1210–1218. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/181.pdf (дата звернення: 25.06.2026)
Sobolieva-Tereshchenko O. Stress testing the banking systems: Approach of Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2020. Vol. 7, № 2. DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v7i2.358 (дата звернення: 25.06.2026)
Рудан В. Я. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан і стратегічні орієнтири управління. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 4. С. 170–179. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1448/1185 (дата звернення: 25.06.2026)
Національний банк України. Оцінка стійкості банків України. 2023 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Resilience_Assessment_Results_2023.pdf (дата звернення: 25.06.2026)
Національний банк України. Оцінка стійкості банків України. 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Resilience_Assessment_Results_2025.pdf (дата звернення: 25.06.2026)
Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2025-H2.pdf (дата звернення: 25.06.2026)
Національний банк України. Національний банк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2025 році. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zatverdiv-metodologiyu-stres-testuvannya-bankiv-u-2025-rotsi (дата звернення: 25.06.2026)
Національний банк України. Схвалено методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості 2026 року. URL: https:// https://bank.gov.ua/ua/news/all/shvaleno-metodologiyu-stres-testuvannya-bankiv-u-mejah-otsinki-stiykosti-2026-roku (дата звернення: 25.06.2026)
Національний банк України. Затверджено технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2026 році. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zatverdjeno-tehnichne-zavdannya-dlya-zdiysnennya-otsinki-stiykosti-bankiv-i-bankivskoyi-sistemi-u-2026-rotsi (дата звернення: 25.06.2026)
Basel Committee on Banking Supervision. (2018). Stress testing principles. Bank for International Settlements. Available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d450.htm (accessed June 25, 2026)
European Banking Authority. (n.d.). EU-wide stress testing. Available at: https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/risk-analysis/eu-wide-stress-testing (accessed June 25, 2026)
European Central Bank. (2022). Using regulatory stress tests to support prudential policy-making. Macroprudential Bulletin. Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202206_1~8bd58fdb52.en.html (accessed June 25, 2026)
Kuznietsova, L. V. (2019). Upravlinnia kredytnymy ryzykamy bankiv Ukrainy na osnovi stres-testuvannia [Credit risk management of Ukrainian banks based on stress testing]. Intelekt XXI – Intelekt XXI, vol. 4, pp. 44–48. Available at: https://intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_4/8.pdf (accessed June 25, 2026)
Shcherbatykh, D. V. (2018). Suchasni metody stres-testuvannia bankivskoi systemy Ukrainy [Modern methods of stress testing of the banking system of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, vol. 19, pp. 1210–1218. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/181.pdf (accessed June 25, 2026)
Sobolieva-Tereshchenko, O. (2020). Stress testing the banking systems: Approach of Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research, vol. 7(2). Available at: https://doi.org/10.15549/jeecar.v7i2.358 (accessed June 25, 2026)
Rudan, V. Ya. (2017). Likvidnist bankivskoi systemy Ukrainy: Suchasnyi stan i stratehichni oriientyry upravlinnia [Liquidity of the banking system of Ukraine: Current state and strategic management guidelines]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, vol. 27(4), pp. 170–179. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/1448/1185 (accessed June 25, 2026)
National Bank of Ukraine. (2023). Resilience assessment of Ukrainian banks: 2023. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Resilience_Assessment_Results_2023.pdf (accessed June 25, 2026)
National Bank of Ukraine. (2025). Resilience assessment of Ukrainian banks: 2025. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Resilience_Assessment_Results_2025.pdf (accessed June 25, 2026)
National Bank of Ukraine. (2025). Financial Stability Report, December 2025. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2025-H2.pdf (accessed June 25, 2026)
National Bank of Ukraine. (2025). The National Bank approved the methodology for stress testing banks in 2025. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zatverdiv-metodologiyu-stres-testuvannya-bankiv-u-2025-rotsi (accessed June 25, 2026)
National Bank of Ukraine. (2026). The methodology of bank stress testing as part of the 2026 resilience assessment has been approved. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/shvaleno-metodologiyu-stres-testuvannya-bankiv-u-mejah-otsinki-stiykosti-2026-roku (accessed June 25, 2026)
National Bank of Ukraine. (2025). The technical assignment for the 2026 resilience assessment of banks and the banking system has been approved. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zatverdjeno-tehnichne-zavdannya-dlya-zdiysnennya-otsinki-stiykosti-bankiv-i-bankivskoyi-sistemi-u-2026-rotsi (accessed June 25, 2026)
Авторське право (c) 2026 Галина Забчук
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
