ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ТА ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ДЛЯ РАННЬОГО ДІАГНОСТУВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ 1
Анотація
У статті обґрунтовано підхід до формування системи індикаторів та порогових значень для раннього діагностування неплатоспроможності банків і визначено принципи її застосування у наглядовій та внутрішньобанківській практиці. Запропоновано панель індикаторів за ключовими каналами нарощення вразливостей: капітал і буфери, якість активів (NPL-контур і покриття резервами), ліквідність і фондінг, прибутковість та ефективність, концентрації й ринкова чутливість, а також якісні сигнали управління ризиками. Обґрунтовано комбіновану методологію порогів (нормативні межі й попереджувальні буфери, peer-based коридори та трендові тригери) і правила узгодження сигналів. Результатом є шаблон «світлофорної» картки ризику та матриця ескалації дій; перспективи пов’язані з калібруванням порогів на українських даних і інтеграцією з планами відновлення та стрес-тестуванням.
Посилання
Basel Committee on Banking Supervision. Frameworks for early supervisory intervention. Basel: Bank for International Settlements, 2018. 28 p.
Lang J. H., Peltonen T. A., Sarlin P. A framework for early-warning modeling with an application to banks. ECB Working Paper Series. 2018. No. 2182. 43 p.
Aldasoro I., Borio C., Drehmann M. et al. Early warning indicators of banking crises: expanding the family. BIS Quarterly Review. March 2018. P. 29–45.
Копилюк О. І., Музичка О. М., Янків М. Д., Копилюк Н. Ю., Луців В. В. Системи раннього попередження в банках як інструментарій антикризового управління. БізнесІнформ. 2023. № 10. С. 286–291. doi:10.32983/2222-4459-2023-10-286-291.
Береславська О. І. Банківський сектор України: аналіз чинників неплатоспроможності, банкрутства та ліквідації банків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2023. № 29(57). С. 43–49. doi:10.25264/2311-5149-2023-29(57)-43-49.
Дзюба П. М. Проблемні банки: сутність поняття та процес їх виникнення. Сталий розвиток економіки. 2024. № 4(51). С. 145–151. doi:10.32782/2308-1988/2024-51-21.
Степанець В. С. Врегулювання неплатоспроможності проблемних банків: дисертація д-ра філософії: 072. Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2023. 278 с.
Чайковський Є. Я. Модель оцінювання та прогнозування фінансової стабільності банківської системи України. Інноваційна економіка. 2025. № 1. С. 128–137. doi:10.37332/2309-1533.2025.1.15.
Hlazunov A. Predicting Bank Defaults in Ukraine: A Macro-Micro Perspective. Visnyk of the National Bank of Ukraine. 2020.
Рекуненко І. І., Мордань Є. Ю. Система раннього попередження як інструмент ризик-менеджменту в українських банках: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2018. 156 с.
Basel Committee on Banking Supervision. (2018). Frameworks for early supervisory intervention. Bank for International Settlements.
Lang, J. H., Peltonen, T. A., & Sarlin, P. (2018). A framework for early-warning modeling with an application to banks (ECB Working Paper No. 2182). European Central Bank.
Aldasoro, I., Borio, C., Drehmann, M., et al. (2018). Early warning indicators of banking crises: Expanding the family. BIS Quarterly Review, March, 29–45.
Kopyliuk, O. I., Muzychka, O. M., Yankiv, M. D., Kopyliuk, N. Yu., & Lutsiv, V. V. (2023). Systemy rannoho poperedzhennia v bankakh yak instrumentarii antykryzovoho upravlinnia [Early warning systems in banks as an anti-crisis management toolkit]. BiznesInform, (10), 286–291. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-10-286-291
Bereslavska, O. I. (2023). Bankivskyi sektor Ukrainy: analiz chynnykiv neplatospromozhnosti, bankrutstva ta likvidatsii bankiv [Banking sector of Ukraine: Analysing factors of insolvency, bankruptcy and bank liquidations]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Ekonomika”, 29(57), 43–49. https://doi.org/10.25264/2311-5149-2023-29(57)-43-49
Dziuba, P. M. (2024). Problemni banky: sutnist poniattia ta protses yikh vynyknennia [Problem banks: The essence of the concept and the process of their emergence]. Stalyi rozvytok ekonomiky, 4(51), 145–151. https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-51-21
Stepanets, V. S. (2023). Vrehuliuvannia neplatospromozhnosti problemnykh bankiv [Resolution of insolvency of troubled banks] (PhD dissertation). Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.
Chaikovskyi, Ye. Ya. (2025). Model otsiniuvannia ta prohnozuvannia finansovoi stabilnosti bankivskoi systemy Ukrainy [Model for assessing and forecasting the financial stability of the banking system of Ukraine]. Innovatsiina ekonomika, (1), 128–137. https://doi.org/10.37332/2309-1533.2025.1.15
Hlazunov, A. (2020). Predicting bank defaults in Ukraine: A macro-micro perspective. Visnyk of the National Bank of Ukraine.
Rekunenko, I. I., & Mordan, Ye. Yu. (2018). Systema rannoho poperedzhennia yak instrument ryzyk-menedzhmentu v ukrainskykh bankakh [Early warning system as a risk-management instrument in Ukrainian banks]. Sumy: UABS NBU.
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
