ФОНДОВИЙ РИНОК: ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ ЦІН ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ЕЛЛІОТТА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню хвильової теорії Елліотта, що є одним із найважливіших інструментів технічного аналізу. Ця теорія дозволяє не лише описати історичну динаміку цін, а й сформувати ймовірні сценарії майбутного руху ринку. У статті розглядаються можливості застосування хвильової теорії Елліотта для прогнозування руху цін на фондовому ринку. Розкрито природу формування хвильового циклу, описано характеристики імпульсних і корекційних хвиль, їх взаємозв’язок з рівнями Фібоначчі та індикаторами ринкового імпульсу. Узагальнено аналітичний потенціал хвильового підходу та його переваги для ідентифікації точок входу і виходу з ринку. Практичне значення продемонстровано на підставі емпіричного дослідження: успішної побудови прогнозу динаміки акцій Alphabet Inc. у 2023 році з підтвердженням прогнозу у 2025 році. Визначено обмеження методу та окреслено напрями його вдосконалення з урахуванням суб’єктивності інтерпретацій.
Посилання
D’Angelo E., Grimaldi G. The Effectiveness of the Elliott Waves Theory to Forecast Financial Markets: Evidence from the Currency Market. International Business Research. 2017. 10(6), 1–1. DOI: 10.5539/ibr.v10n6p1
Ilalan D. Elliott wave principle and the corresponding fractional Brownian motion in stock markets: Evidence from Nikkei 225 index. Chaos, Solitons & Fractals. 2016. 92, p. 137–141. DOI: 10.1016/j.chaos.2016.09.018
Wawer M., Chudziak J. A., Niewiadomska-Szynkiewicz E. Large Language Models and the Elliott Wave Principle: A Multi-Agent Deep Learning Approach to Big Data Analysis in Financial Markets. Applied Sciences. 2024. 14(24), 11897. DOI: 10.3390/app142411897
Westland J. C. Periodicity, Elliott waves, and fractals in the NFT market. 2024. Scientific Reports, 14, Article 4480. DOI: 10.1038/s41598-024-55011-x
Vantuch T., Zelinka I., Vasant P. An algorithm for Elliott Waves pattern detection. Intelligent Decision Technologies. 2018, 12(1), 15–24. DOI: 10.3233/IDT-170319
Manjunath K. V., Sekhar M. C. Elliott Wave Principle with Recurrent Neural Network for stock market prediction. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 2022. 100(18), p. 5127–5136 URL: https://www.jatit.org/volumes/Vol100No18/10Vol100No18.pdf (дата звернення: 05.05.2025)
Ramli M. F., Junoh A. K., W. Muhamad W. Z. A., Zakaria M. H., Desa A. M., Mahyun A. W. (2018). Elliott Wave Pattern Recognition for Forecasting GBP/USD Foreign Exchange Market. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC). 2022. 10(1-13), p. 31–35. URL: https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/4118/2946 (дата звернення: 05.05.2025)
What Is the Elliott Wave Theory? Gate Learn. URL: https://www.gate.io/learn/articles/what-is-the-elliott-wave-theory/320 (дата звернення: 05.05.2025)
Elliott Ralph Nelson The Wave Principle. Igal Meirovich, 2012. 74 p.
Okde N. Awesome Oscillator Indicator: How To Use and Interpret It. XS.com. 2025. URL: https://www.xs.com/en/blog/awesome-oscillator/ (дата звернення: 05.05.2025)
Indicators: Elliott Wave Oscillator. MQL5. URL: https://www.mql5.com/en/forum/91495 (дата звернення: 05.05.2025)
The trend is your friend: basic Elliott Waves explained. Tradingview. URL: https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/aEz1A2Xs-The-Trend-is-Your-Friend-Basic-Elliott-Waves-Explained/ (дата звернення: 05.05.2025.
D’Angelo E., & Grimaldi G. (2017) The Effectiveness of the Elliott Waves Theory to Forecast Financial Markets: Evidence from the Currency Market. International Business Research, 10(6), 1–1. DOI: 10.5539/ibr.v10n6p1.
Ilalan D. (2016) Elliott wave principle and the corresponding fractional Brownian motion in stock markets: Evidence from Nikkei 225 index. Chaos, Solitons & Fractals, 92, pp. 137–141. DOI: 10.1016/j.chaos.2016.09.018
Wawer M., Chudziak J. A., & Niewiadomska-Szynkiewicz E. (2024) Large Language Models and the Elliott Wave Principle: A Multi-Agent Deep Learning Approach to Big Data Analysis in Financial Markets. Applied Sciences, 14(24), 11897. DOI: 10.3390/app142411897
Westland J. C. (2024) Periodicity, Elliott waves, and fractals in the NFT market. Scientific Reports, 14, Article 4480. DOI: 10.1038/s41598-024-55011-x
Vantuch T., Zelinka I., & Vasant P. (2018) An algorithm for Elliott Waves pattern detection. Intelligent Decision Technologies, 12(1), 15–24. DOI: 10.3233/IDT-170319
Manjunath K. V., & Sekhar M. C. (2022) Elliott Wave Principle with Recurrent Neural Network for stock market prediction. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 100(18), pp. 5127–5136 Available at: https://www.jatit.org/volumes/Vol100No18/10Vol100No18.pdf (accessed May 5, 2025)
Ramli M. F., Junoh A. K., W. Muhamad W. Z. A., Zakaria M. H., Desa A. M., & Mahyun A. W. (2018) Elliott Wave Pattern Recognition for Forecasting GBP/USD Foreign Exchange Market. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 10(1-13), pp. 31–35. Available at: https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/4118/2946 (accessed May 5, 2025)
What Is the Elliott Wave Theory? Gate Learn. Available at: https://www.gate.io/learn/articles/what-is-the-elliott-wave-theory/320 (accessed May 5, 2025)
Elliott Ralph Nelson (2012) The Wave Principle. Igal Meirovich, 74 p.
Okde N. (2025) Awesome Oscillator Indicator: How To Use and Interpret It. XS.com. Available at: https://www.xs.com/en/blog/awesome-oscillator/ (accessed May 5, 2025)
Indicators: Elliott Wave Oscillator. MQL5. Available at: https://www.mql5.com/en/forum/91495 (accessed May 5, 2025)
The trend is your friend: basic Elliott Waves explained. Tradingview. Available at: https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/aEz1A2Xs-The-Trend-is-Your-Friend-Basic-Elliott-Waves-Explained/ (accessed May 5, 2025)
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
