ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Анотація
На основі статистичного аналізу виявлено негативні тенденції, що створюють ризики не лише для банківської системи, а й загалом для стійкості економіки. Зазначено, що негативний тренд до зменшення частки довгострокових депозитів спостерігається незалежно від валюти розміщення та сектору економіки. Проаналізовано структурні зрушення у депозитних ресурсах, залучених банками від різних секторів економіки. Підсумовано, що збільшення частки корпоративного сектору у фондуванні банківської системи створює додаткові загрози для її стійкості, оскільки вони є більш концентрованими та містять вищі ризики втрати ліквідності під час дії зовнішніх шоків порівняно із менш консолідованими коштами вкладників фізичних осіб. Наголошено на необхідності усунення наявних дисбалансів у формуванні депозитних ресурсів як важливої передумови відновлення кредитування та стійкості економіки у період повоєнного відновлення.
Посилання
Fischer, Stanley. 2016. "Monetary Policy, Financial Stability, and the Zero Lower Bound." American Economic Review, 106 (5): 39–42.
Egan, Mark, Ali Hortaçsu, and Gregor Matvos. 2017. "Deposit Competition and Financial Fragility: Evidence from the US Banking Sector." American Economic Review, 107 (1): 169–216. DOI: 10.1257/aer.20150342.
Önder, Yasin Kürşat, Sara Restrepo-Tamayo, Maria Alejandra Ruiz-Sanchez, and Mauricio Villamizar-Villegas. 2024. "Government Borrowing and Crowding Out." American Economic Journal: Macroeconomics, 16 (1): 286–321. DOI: https://doi.org/10.1257/mac.20200273.
Управління ліквідністю банківської системи України : монографія / О.В. Дзюблюк, В.Я. Рудан. Тернопіль : Вектор, 2016. 290 с.
Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 7–33. URL: https://www.finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4322 (дата звернення: 02.06.2024).
Шемаєва Л.Г., Жаліло Я.А., Гладких Д.М., Касперович Ю.В., Лондар Л.П., Дешко А.Л. Внутрішні чинники зміцнення стійкості фінансової системи України. Економіка України. 2020. № 7. С. 35—54. https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.07.035 (дата звернення: 02.06.2024).
Гдадких Д.М., Любіч О.О. Основні проблеми грошово-кредитної системи в умовах війни. Фінанси України. 2023. № 2. С. 27–52. DOI: https://doi.org/10.33763/finykr2023.02.027 (дата звернення: 02.06.2024).
European Central Bank. Financial stability. URL: https://www.ecb.europa.eu/paym/financial-stability/html/index.en.html (дата звернення: 05.06.2024).
Про затвердження Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році. Постанова Правління НБУ № 56 від 25.04.23. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0056500-23#n16 (дата звернення: 07.06.2024).
Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2023 р. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2023-H2.pdf?v=6#page=37 (дата звернення: 08.06.2024).
Соколовська І.П., Пєйков О.В. Національний феномен рентабельності банків в умовах війни. Бізнес Інформ. 2024. №2. С. 184–193. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-2-184-193 (дата звернення: 16.06.2024).
Національний банк України. Стратегія розвитку фінансового сектору України. 29 серпня 2023 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nova-strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-protistoyannya-viklikam-viyni-u-finansovomu-sektori-ta-pidtrimannya-vidnovlennya-ekonomiki-ukrayini (дата звернення: 16.06.2024).
Національний банк України. Наглядова статистика. Основні показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1 (дата звернення: 16.06.2024).
Соколовська І.П. Ефективність інструментів монетарної політики в умовах воєнної економіки. Ефективна економіка. 2024. №5. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.5.72 (дата звернення: 18.06.2024).
Національний банк України. Статистика фінансового сектору. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#1ms (дата звернення: 20.06.2024).
Fischer S. (2016) Monetary Policy, Financial Stability, and the Zero Lower Bound. American Economic Review, vol. 106 (5), pp. 39–42.
Egan M., Ali H., Gregor M. (2017) Deposit Competition and Financial Fragility: Evidence from the US Banking Sector. American Economic Review, vol. 107 (1), pp. 169–216. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.20150342.
Önder Yasin Kürşat, Sara Restrepo-Tamayo, Maria Alejandra Ruiz-Sanchez, Mauricio Villamizar-Villegas (2024) Government Borrowing and Crowding Out. American Economic Journal: Macroeconomics, vol.16 (1), pp. 286–321. DOI: https://doi.org/10.1257/mac.20200273.
Dziubliuk O. V., Rudan V. Y. (2016) Upravlinnia likvidnistiu bankivskoi systemy Ukrainy: monohrafiia [Liquidity management of the banking system of Ukraine: monograph]. Ternopil: Vektor, 290 p. (in Ukrainian).
Mishchenko V. I., Naumenkova S. V. (2016) Bankivska systema Ukrainy: problemy stanovlennia ta rozvytku [The banking system of Ukraine: problems of formation and development]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine. vol. 5, pp. 7–33. Available at: https://www.finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4322 (accessed June 2, 2024)
Shemayeva, L., Zhalilo, Y., Hladkykh, D., Kasperovych, Y., Londar, L., Deshko, A. (2020) Vnutrishni chynnyky zmitsnennia stiikosti finansovoi systemy Ukrainy [Internal factors of strengthening sustainability of the financial system of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine. vol. 7, pp. 35—54. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.07.035 (accessed June 2, 2024)
Hdadkykh, D.M., Liubich, O.O. (2023) Osnovni problemy hroshovo-kredytnoi systemy v umovakh viiny [The main problems of the monetary system in times of war]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, vol. 2, DOI: https://doi.org/10.33763/finykr2023.02.027 (аccessed June 2, 2024).
European Central Bank. Financial stability. Available at: https://www.ecb.europa.eu/paym/financial-stability/html/index.en.html (accessed June 5, 2024).
Pro zatverdzhennia Pravyl zdiisnennia otsinky stiikosti bankiv i bankivskoi systemy Ukrainy v 2023 rotsi. Postanova Pravlinnia NBU № 56 vid 25.04.23 [On Approval of the Rules for Assessing the Resilience of Banks and the Banking System of Ukraine in 2023. Resolution of the NBU Board No. 56 of 25.04.23]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0056500-23#n16 (accessed June 7, 2024).
Natsionalnyi bank Ukrainy. Zvit pro finansovu stabilnist. Hruden 2023 r. [National Bank of Ukraine. Financial Stability Report. December 2023]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2023-H2.pdf?v=6#page=37 (accessed June 8, 2024).
Sokolovska I.P., Piejkov, O.V. (2024) Natsionalnyi fenomen rentabelnosti bankiv v umovakh viiny [The national phenomenon of bank profitability in times of war]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 2, Available at: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024-2-184-193 (аccessed June 16, 2024).
Natsionalnyi bank Ukrainy. Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy. 29 serpnia 2023 roku [National Bank of Ukraine. Strategy for the Development of the Financial Sector of Ukraine. 29 August]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nova-strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-protistoyannya-viklikam-viyni-u-finansovomu-sektori-ta-pidtrimannya-vidnovlennya-ekonomiki-ukrayini (аccessed June 16, 2024).
Natsionalnyi bank Ukrainy. Nahliadova statystyka. Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [National Bank of Ukraine. Supervisory Data. Key performance indicators of Ukrainian banks]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1 (аccessed June 16, 2024).
Sokolovska, I. P. (2024) Efektyvnist instrumentiv monetarnoi polityky v umovakh voiennoi ekonomiky [Efficiency of monetary policy instruments in a wartime economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.5.72 (аccessed June 18, 2024).
Natsionalnyi bank Ukrainy. Statystyka finansovoho sektoru. [National Bank of Ukraine. Statistics of the financial sector]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#1ms (аccessed June 20, 2024).
Авторське право (c) 2024 Ірина Соколовська
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
