СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
Анотація
У статті досліджуються сучасні підходи до управління кредитним ризиком у банківській діяльності, акцентуючи увагу на теоретичних завданнях та практичних інструментах. Розглядаються методичні аспекти оцінки ефективності управління кредитним ризиком, включаючи процеси ідентифікації, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків. Аналізуються принципи, які забезпечують отримання банком відповідної винагороди за прийняття ризиків та їх обмеження. На основі останніх досліджень висвітлюються сучасні методи, такі як стохастичне планування, надійна оптимізація, імітаційне моделювання та евристичні алгоритми. Стаття підкреслює важливість інтегрованого підходу до управління кредитними ризиками, що враховує взаємозалежність між іншими видами банківських ризиків, та потребу адаптації до змінних умов зовнішнього середовища. Здійснено оцінку нормативних значень кредитного ризику, що встановлені НБУ, та досліджено їх роль у запобіганні підвищеної концентрації ризиків у банківській системі України. Досліджується вплив якості активів на стійкість банків, зокрема у контексті великої кількості проблемних активів на балансі. На основі офіційних даних Національного банку України за період 2019-2023 років досліджується динаміка наданих кредитів та частка простроченої заборгованості у загальній сумі кредитів.
Посилання
Alshiqi S., Sahiti A. Risk management and profitability of commercial banks of Western Balkans countries of Kosovo, Albania, North Macedonia, and Serbia. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2021. № 8(1), 81-88. URL: https://doi.org/10.15549/jeecar.v8i1.633
Anh D.V. Does better capitalization enhance bank efficiency and limit risk-taking? Evidence from ASEAN commercial banks. Global Finance Journal, 2021. № 100617. URL: https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100617
Di Clemente A. Modeling Portfolio Credit Risk-Taking into Account the Default Correlations Using a Copula Approach: Implementation to an Italian Loan Portfolio. J. Risk Financial Manag. 2020. № 13, 129. URL: https://doi.org/10.3390/jrfm13060129
Keister T., McAndrews J. Why Are Banks Holding So Many Excess Reserves? Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 2009. 380. URL: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr380.pdf
Marqués-Ibáñez D. Securitization, credit risk, and lending standards revisited. Research Bulletin. 2017. 32. URL: https://usnd.to/LKg4
Uddin M.J., Majumder M.T.H., Akter A., Zaman, R. Do the diversification of income and assets spur bank profitability in Bangladesh? A dynamic panel data analysis. Journal of Management. 2021. URL: https://doi.org/10.1108/XJM-01-2021-0023
Банківський менеджмент: підручник / за ред. О. Кириченка, В. Міщенка. Київ : Знання, 2005. 831 с.
Боднар О. А., Тішечкіна К. В., Іваненко Г. Ю., Тарасенко В. П. Управління та засоби мінімізації кредитного ризику банку. Modern economics. 2019. № 15. С. 21–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_15_5
Дзюблюк О. В., Прийдун Л. М. Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. 295 с.
Затворницький К. С. Управління ризиками кредитного портфеля банку: теорія і практика. Вісник Університету банківської справи. 2019. № 1. С. 70–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2019_1_11
Зверук Л. А., Лисенко Т. С. Управління кредитною діяльністю банківських установ: сутність, практика, напрями вдосконалення. Бізнес Інформ. 2019. №1. C. 349–357. URL: https://www.business-inform.net/export_ pdf/business-inform-2019-1_0-pages-349_357.pdf.
Значення пруденційних нормативів в цілому по системі. URL: https://bank.gov.ua/files/stat/Ratios_Banks_2024-05-01.xlsx
Коваленко В.В. Управління кредитним портфелем в умовах фінансової невизначеності функціонування банків. Регіональна економіка та управління. 2016. №1(08). С. 60–63.
Криклій О. А., Маслак Н. Г. Управління кредитним ризиком банку: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 86 с.
Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі. URL: https://bank.gov.ua/files/stat/NPL_AO_2024-05-01.xlsx.
Основні показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/files/stat/Indicators_Banks_2024-04-01.xlsx.
Петрушко Я. Р. Управління кредитним ризиком як запорука безпеки кредитної діяльності банку. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_6_56
Степаненко С. В., Ампілогова К. О. Сучасні методи управління ризиками кредитування банками фізичних осіб. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Вип. 4. С. 33–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2020_4_7
Alshiqi, S., & Sahiti, A. (2021). Risk management and profitability of commercial banks of Western Balkans countries of Kosovo, Albania, North Macedonia, and Serbia. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 8(1), 81-88. Retrieved from https://doi.org/10.15549/jeecar.v8i1.633
Anh, D.V. (2021). Does better capitalization enhance bank efficiency and limit risk-taking? Evidence from ASEAN commercial banks. Global Finance Journal, 100617. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100617
Di Clemente, A. (2020). Modeling Portfolio Credit Risk-Taking into Account the Default Correlations Using a Copula Approach: Implementation to an Italian Loan Portfolio. J. Risk Financial Manag., 13, 129. Retrieved from https://doi.org/10.3390/jrfm13060129
Keister, T., & McAndrews, J. (2009). Why Are Banks Holding So Many Excess Reserves? Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, 380. Retrieved from https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr380.pdf
Marqués-Ibáñez, D. (2017). Securitization, credit risk, and lending standards revisited. Research Bulletin, 32. Retrieved from https://usnd.to/LKg4
Uddin, M.J., Majumder, M.T.H., Akter, A. & Zaman, R. (2021). Do the diversification of income and assets spur bank profitability in Bangladesh? A dynamic panel data analysis. Journal of Management. Retrieved from https://doi.org/10.1108/XJM-01-2021-0023
Kyrychenko, O., & Mishchenko, V. (2005). Bankivskyi menedzhment [Banking management]. Kyiv: Znannia (in Ukrainian).
Bodnar, O. A., Tishechkina, K. V., Ivanenko, H. Yu., & Tarasenko, V. P. Upravlinnia ta zasoby minimizatsii kredytnoho ryzyku banku [Management and Means of Minimising the Credit Risk of a Bank]. Modern economics. 2019. № 15. С. 21–26. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_15_5 (in Ukrainian).
Dziubliuk, O. V., & Pryidun, L. M. (2015). Kredytnyi ryzyk i efektyvnist diialnosti banku [Credit risk and efficiency of bank activity]. Ternopil : FOP Palianytsia V. A. (in Ukrainian).
Zatvornytskyi, K. S. (2019). Upravlinnia ryzykamy kredytnoho portfelia banku: teoriia i praktyka [Risk management of the bank's credit portfolio: theory and practice]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy, vol. 1, pp. 70–77, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2019_1_11 (in Ukrainian).
Zveruk, L. A., & Lysenko, T. S. (2019). Upravlinnia kredytnoiu diialnistiu bankivskykh ustanov: sutnist, praktyka, napriamy vdoskonalennia [Management of credit activity of banking institutions: essence, practice, directions of improvement], Biznes Inform. 1. Retrieved from https://www.business-inform.net/export_ pdf/business-inform-2019-1_0-pages-349_357.pdf. (in Ukrainian).
The official site of National Bank of Ukraine (2024). Prudential ratios for the system as a whole. Available at: https://bank.gov.ua/files/stat/Ratios_Banks_2024-05-01.xlsx (in Ukrainian).
Kovalenko, V.V. (2016). Upravlinnia kredytnym portfelem v umovakh finansovoi nevyznachenosti funktsionuvannia bankiv [Loan portfolio management in the conditions of financial uncertainty of banks' functioning]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia, 1(08). (in Ukrainian).
Kryklii O. A., & Maslak N. H. (2008). Upravlinnia kredytnym ryzykom banku [Credit risk management of the bank]. Sumy : DVNZ «UABS NBU» (in Ukrainian).
The official site of National Bank of Ukraine (2024). Volumes of active operations and the share of non-performing assets in the system as a whole, Retrieved from https://bank.gov.ua/files/stat/NPL_AO_2024-05-01.xlsx. (in Ukrainian).
The official site of National Bank of Ukraine (2024). Main performance indicators of banks of Ukraine, Retrieved from https://bank.gov.ua/files/stat/Indicators_Banks_2024-04-01.xlsx. (in Ukrainian).
Petrushko, Ya. R. (2018). Upravlinnia kredytnym ryzykom yak zaporuka bezpeky kredytnoi diialnosti banku [Credit risk management as a guarantee of security of the bank's credit activity]. Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_6_56 (in Ukrainian).
Stepanenko, S. V., & Ampilohova, K. O. (2020). Suchasni metody upravlinnia ryzykamy kredytuvannia bankamy fizychnykh osib [Modern methods of managing the risks of lending by banks to individuals]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol.4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2020_4_7 (in Ukrainian).
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
