МЕЗОРЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ВПЛИВУ КЛАСТЕРІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Анотація
Ця наукова стаття присвячена розробці та використанню альтернативного підходу до кластеризації банківських та інших фінансових установ у контексті трансформації фінансового сектору. В основі дослідження лежить ідея використання кластерного аналізу для визначення груп банків та страхових компаній з подальшим визначенням їх впливу на фінансовий сектор з метою виокремлення таких груп як об’єкту мезопруденційного регулювання. Стаття розглядає регресійні моделі для аналізу впливу окремих кластерів банківського та страхового секторів на ефективність функціонування фінансового сектору. Цей аналітичний підхід дозволяє визначити ключові фактори, що впливають на стабільність та ефективність фінансової системи. Створені регресійні моделі аналізу впливу окремих кластерів банківського та страхового секторів на ефективність функціонування сектору дозволить здійснити раціональний розподіл повноважень між центральним банком та мезопруденційним регулятором. Виділено напрями подальших досліджень, що відкривають нові горизонти для розуміння та управління ризиками в умовах змін у фінансовому секторі.
Посилання
Ставицька, Г. В. "Розподіл банків України за допомогою методів кластерного аналізу." (2013).
Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, А., Khmarskyi, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2023). The innovative approaches to estimating business models of modern banks.
Рашкован, В., & Покідін, Д. (2016). Кластерний аналіз бізнес-моделей українських банків: застосування нейронних мереж Кохонена. Вісник Національного банку України, (238), 13-40.
Костюк, Ю. К. (2010). Особливості об'єднання фінансових установ у фінансові кластери. Financial and credit activity problems of theory and practice, 2(9).
Lueg, R., Schmaltz, C., & Tomkus, M. (2019). Business models in banking: a cluster analysis using archival data. trames: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 23(1), 79-107.
Kramarić, T. P., Bach, M. P., Dumičić, K., Žmuk, B., & Žaja, M. M. (2018). Exploratory study of insurance companies in selected post-transition countries: non-hierarchical cluster analysis. Central European Journal of Operations Research, 26, 783-807.
Tarnavskyi, O., & Kolomiiets, V. (2021). Identifying Insurance Companies’ Business Models in Ukraine: Cluster Analysis and Machine Learning. Visnyk of the National Bank of Ukraine, (252), 37-55.
Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua
Рудевська, В. І., & Погоріла, О. В. (2023). Ефективне регулювання фінансового сектора в умовах трансформації: гібридна вертикальна модель. Бізнес Інформ, (5), 159-166.
Боярко, І., Вовчак, О., Рудевська, В., & Хуторна, М. (2022). Концептуалізація мезопруденційного банківського нагляду і регулювання з позиції формування ефективної бізнес-архітектури банківського сектору. Фінансовий простір, (2 (46)), 57-67.
Stavytska, H. V. "Rozpodil bankiv Ukrainy za dopomohoiu metody klasternoho analizu." [Distribution of Ukrainian Banks Using Cluster Analysis] (2013).
Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskyi, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2023). The innovative approaches to estimating business models of modern banks.
Rashkovan, V., & Pokidin, D. (2016). Klasternyi analiz biznes-modelieі ukrainskykh bankiv: zastosuvannia neironnykh merezh Kokhonenа. [Cluster Analysis of Business Models of Ukrainian Banks: Application of Kohonen Neural Networks] Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, (238), 13-40.
Kostyuk, Y. K. (2010). Osoblyvosti obiednannia finansovykh ustanov u finansovi klasteri. [Peculiarities of Financial Institutions' Association in Financial Clusters] Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(9).
Lueg, R., Schmaltz, C., & Tomkus, M. (2019). Business models in banking: A cluster analysis using archival data. TRAMES: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 23(1), 79-107.
Kramarić, T. P., Bach, M. P., Dumičić, K., Žmuk, B., & Žaja, M. M. (2018). Exploratory study of insurance companies in selected post-transition countries: Non-hierarchical cluster analysis. Central European Journal of Operations Research, 26, 783-807.
Tarnavskyi, O., & Kolomiiets, V. (2021). Identifying Insurance Companies’ Business Models in Ukraine: Cluster Analysis and Machine Learning. Visnyk of the National Bank of Ukraine, (252), 37-55.
Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. URL: http://www.bank.gov.ua [Official Website of the National Bank of Ukraine]
Rudevska, V. I., & Pohorila, O. V. (2023). Efektyvne rehuliuvannia finansovoho sektora v umovakh transformatsii: hibrydna vertykalna model. [Efficient Regulation of the Financial Sector in Transformation Conditions: Hybrid Vertical Model] Biznes Inform, (5), 159-166.
Boyarko, I., Vovchak, O., Rudevska, V., & Khutorna, M. (2022). Kontseptualizatsiia mezoprudentsiinoho bankivskoho nahliadu i rehuliuvannia z pozytsii formuvannia efektyvnoi biznes-arkhitektury bankivskoho sektoru. [Conceptualization of Meso-Prudential Banking Supervision and Regulation from the Perspective of Forming an Effective Business Architecture of the Banking Sector] Finansovyi Prostir, (2 (46)), 57-67.
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
