ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ

Ключові слова: фондовий ринок, інвестиції, вейвлет-аналіз, вейвлет Добеші, фондові індекси, прогнозування фондових показників

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення закономірностей розвитку вітчизняного фондового ринку. В складних умовах становлення український фондовий ринок не встиг стати ефективним механізмом для здійснення обігу фінансових активів. Це значно гальмує розвиток економіки в цілому, а також підриває довіру міжнародного суспільства до положення держави в світі, оскільки чесна торгівля на біржі є показником всебічного рівня розвитку держави. Через відсутність дієвого шляху для розподілу ресурсів відбувається їх нераціональне накопичення, зростає тіньовий сектор, відбувається зниження рівня розвитку усіх сфер діяльності людини. У статті проаналізовано тенденції розвитку ринку методами вейвлет-перетворень, визначено закономірності, що є основними в його функціонуванні. В подальших дослідженнях і при врахуванні більшої кількості можливих чинників, що можуть вплинути на зміну торгівлі, та аналізу процесів, що відбуваються на фондовому ринку, можна розробити більш якісну оцінку українського фондового ринку та залучити усі можливості для його стабільної діяльності і розвитку.

Посилання

Markowits Harry M. Portfolio Selection. Journal of Finance. 1952. № 7(1), pp. 71-91.

Sharpe, William F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium un-der conditions of risk, Journal of Finance, 1964.19 (3), 425-442.

Stewart M. Principles of Corporate Finance. 2002.

Маркс Г. Ринкові цикли. Москва : Альпина-паблішер, 2019.

Б. Мендельброт. (Не) слухняні ринки. Фрактальна революція в фінан-сах. Москва : Вільямс, 2006.

Брейлі Р., Мертенс О. Інвестиційна оцінка: інструменти та методи оцінки будь-яких активів. Москва : ИНФРА-М, 2000.

Значення індексу UX. URL: http://www.ux.ua/ua/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX

Морозова Н.С. Дослідження вейвлет-перетворення часових рядів на стаціонарність. Труды конференции МОНА-2001. 2001. С. 1-2.

MatLab. URL: https://www.mathworks.com/products/matlab.html

Markowits Harry M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance. № 7(1), pp. 71-91.

Sharpe, William F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilib-rium under conditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 425-442.

Stewart M. (2002). Principles of Corporate Finance.

Marks H. (2019). Rynkovi tsykly. Moskva: Alpyna-pablisher.

B. Mendelbrot. (2006). (Ne) slukhnyani rynky. Fraktalna revolyutsiya v finansakh. Moskva: Vilyams.

Breyli R., Mertens O. (2000) Investytsiyna otsinka : instrumenty ta metody otsinky bud-yakykh aktyviv. Moskva: YNFRA-M.

Znachennya indexu UX. URL: http://www.ux.ua/ua/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX (accessed 13 February 2021).

Morozova N.S. (2001). Doslidzhennya wavelet-peretvoren chasovyh ryadiv na stazionarnist. Trudy conferenzyi MONA-2001.

MatLab. URL: https://www.mathworks.com/products/matlab.html UX (ac-cessed 13 February 2021).

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Братушка, С., & Рожкова, М. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ МЕТОДОМ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-50
Розділ
ЕКОНОМІКА