VaR ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВЕЛИЧИНИ ІНТЕГРАЛЬНОГО
ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Швець Н.Р.
доктор економічних наук, професор, директор
Інституту банківських технологій та бізнесу
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Юшкалюк А.А.
аспірант кафедри фінансів і кредиту
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто методи розрахунку величини інтегрального фінансового ризику банківських установ. Особлива увага приділяється методам оцінки VaR, які дають змогу кількісно виміряти банківські ризики. Наведено найважливіші особливості методів оцінювання VaR, а також здійснено їх порівняльну характеристику. Також розглянуто показник ES, який дає змогу оцінити середні втрати по портфелю активів банку, що виходять за межі VaR.
Ключові слова: банк, ризик, VaR, ES, метод Монте-Карло, інтегральний фінансовий ризик, Базель ІІ.

Швец Н.Р., Юшкалюк А.А. VaR КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕГРАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РИСКА БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье рассмотрены методы расчета величины интегрального финансового риска банковских учреждений. Особое внимание уделяется методам оценки VaR, которые дают возможность количественно измерить банковские риски. Приведены важнейшие особенности методов оценки VaR, а также осуществлена их сравнительная характеристика. Также рассмотрен показатель ES, который позволяет оценить средние потери по портфелю активов банка, выходящих за пределы VaR.
Ключевые слова: банк, риск, VaR, ES, метод Монте-Карло, интегральный финансовый риск, Базель II.

Shvez N.R., Yushkaliuk A.A. VaR AS THE MAIN METHOD OF CALCULATING OF THE INTEGRATED FINANCIAL RISK OF THE BANK
The article considers the methods of calculating the integrated financial risk of the banking institutions. Special attention is paid to methods of VaR estimating, which allow us to quantitatively measure the banking risks. Given the most important features of the methods of VaR estimating and made their comparative characteristics. Also considered measure ES, which allows to estimate the average loss on the portfolio of assets of the Bank beyond VaR.
Keywords: bank, risk, VaR, ES, method Monte-Carlo, integrated financial risk, Basel II.

Завантажити статтю (pdf)