ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ БАНКІВСЬКОГО РИЗИКУ

Прімєрова О.К.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Кісельова Г.А.
бакалавр з фінансів
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Стаття посвячена питанням застосування апарату нечіткої логіки для побудови моделі, що дозволяє оцінити рівень ризику комерційних банків України. В процесі дослідження було побудовано модель залежності рівня загального ризику банку від чотирьох факторів – прибутку на одиницю активів, миттєвої ліквідності, адекватності капіталу, процентної маржі. Запропонований у статті підхід дає можливість оцінити сукупний банківський ризик на основі відносних показників діяльності комерційних банків, що є більш репрезентативними показниками, ніж абсолютні величини. Обґрунтовано, що використання методу нечіткої логіки хоч і не є альтернативою традиційним методам, проте дає можливість розширити інструментарій аналізу діяльності банківських установ.
Ключові слова: нечітка логіка, математична модель, оцінка, ризик, комерційний банк.

Примерова Е.К., Киселева А.А. ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ БАНКОВСКОГО РИСКА
Статья посвящена вопросам применения аппарата нечеткой логики для построения модели, позволяющей оценить уровень риска коммерческих банков Украины. В процессе исследования была построена модель зависимости уровня совокупного риска банка от четырех факторов – прибыли на единицу активов, мгновенной ликвидности, адекватности капитала, процентной маржи. Предложенный в статье подход дает возможность оценить совокупный банковский риск на основе относительных показателей деятельности коммерческих банков, что являются более репрезентативными показателями, чем абсолютные величины. Обосновано, что использование метода нечеткой логики хотя и не является альтернативой традиционным методам, однако дает возможность расширить инструментарий анализа деятельности банковских учреждений.
Ключевые слова: нечеткая логика, математическая модель, оценка, риск, коммерческий банк.

Primierova O.K., Kiselova Н.A. APPLYING FUZZY LOGIC TO BANK RISK ASSESSMENT
The article is devoted to the application of fuzzy logic methods for constructing a model that allows assessing the level of risk of commercial banks in Ukraine. As a result of research the model of overall bank risk was formulated. This model shows dependence of bank risk of four main factors: return on assets, liquidity, capital adequacy, percentage margin. The proposed in article approach enables to estimate the total bank risk based on relative ratios of commercial banks, which are more representative indicators than absolute values. It was proved that the using of fuzzy logic method is not an alternative to traditional methods, but provides an opportunity to expand the instruments of analysis of banking institutions.
Keywords: fuzzy logic, mathematical model, evaluation, risk, commercial bank.

Завантажити статтю (pdf)