МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ВІД СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА
ОСНОВІ ЛОНГІТЮДНИХ ДАНИХ

Зомчак Л.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики
Львівського національного університету імені Івана Франка
Умриш Г.Т.
магістрант
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті досліджено залежність валового регіонального продукту областей України від головних показників функціонування сільського господарства на основі статистичних даних за період з 2004 року по 2015 рік. Оскільки вхідні дані мають панельну структуру, то побудовано 5 моделей на основі лонгітюних даних, серед яких виділено дві з найкращими характеристиками: модель з фіксованими ефектами та модель з випадковими ефектами. За допомогою тесту Хаусмана оцінено, що модель лонгітюдних даних з фіксованими ефектами краще описує залежність валового регіонального продукту від основних сільськогосподарських показників, коефіцієнт детермінації моделі становить 0,63562, що є цілком прийнятно для моделей на лонгітюдних даних.
Ключові слова: лонгітюдні дані, валовий регіональний продукт, сільське господарство, модель лонгітюдних даних з фіксованими ефектами, модель лонгітюдних даних з випадковими ефектами, тест Хаусмана, коефіцієнт детермінації.

Зомчак Л.Н., Умрыш Г.Т. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ОТ СЕЛЬСЬКОГО
ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ НА ОСНОВАНИИ ЛОНГИТЮДНЫХ ДАННЫХ

В статье исследована зависимость валового регионального продукта областей Украины от главных показателей функционирования сельского хозяйства на основе статистических данных за период с 2004 года по 2015 год. Поскольку входные данные имеют панельную структуру, то построено 5 моделей на основе лонгитюных данных, среди которых выделены две с лучшими характеристиками: модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. С помощью теста Хаусмана оценено, что модель лонгитюдних данных с фиксированными эффектами лучше описывает зависимость валового регионального продукта от основных сельскохозяйственных показателей, коэффициент детерминации модели составляет 0,63562, что вполне приемлемо для моделей на лонгитюдних даннях.
Ключевые слова: лонгитюдные данные, валовой региональный продукт, сельское хозяйство, модель лонгитюдних данных с фиксированными эффектами, модель лонгитюдних данных со случайными эффектами, тест Хаусмана, коэффициент детерминации.

Zomchak L.M., Umrysh H.T. MODELING OF GROSS REGIONAL PRODUCT DEPENDENCE OF THE AGRICULTURE OF UKRAINE
ON THE BASIS OF LONGITUDE DATA

The article examines the dependence of the gross regional product of the regions of Ukraine on the main indicators of agriculture on the basis of statistical data for the period from 2004 to 2015. Since the input data have a panel structure, five models based on longitude data are specificated, two are distinguished with better characteristics: a model with fixed effects and a model with random effects. With the help of the Hausman test, it is estimated that the model of longitudinal data with fixed effects better describes the dependence of the gross regional product on the main agricultural indicators, the coefficient of determination of the model is 0.63562, which is quite acceptable for longitudinal data models.
Keywords: longitude data, gross regional product, agriculture, model of longitude data with fixed effects, a model of longitude data with random effects, Hausman test, determination coefficient.

Завантажити статтю (pdf)